一、风险与回报:银行业中的数学(下)（论文文献综述）
张诚[1]（2020）在《基于EVA的J农村商业银行经营绩效评价研究》文中研究说明商业银行的发展离不开科学的管理模式,尤其是绩效评价方法的革新,绩效管理可以指示商业银行的发展方向,有利于商业银行各项管理工作的发展,更有利于商业银行创造价值。因此,我国的商业银行必须积极探索科学合理的绩效评估体系,弥补传统绩效评估体系的不足并加强企业管理,提升银行的综合价值,具有很大的经济效益和研究价值。本文从商业银行绩效评价的理论基础出发,通过对关键绩效指标法、杜邦分析法、360度评价法和EVA分析法进行综合对比说明了EVA法的优越性,结合J农村商业银行的发展现状以及该行A支行现行评价指标的组织机构、评价指标和评分方法进行分析,尤其是对J农村商业银行财务数据进行EVA评价方法构建,完成其税后净营业利润、银行资本总额、商业银行资本成本率的测算,得出EVA值和EVA增长值,并将它代入EVA评价方法中进一步对近4年来J农村商业银行A支行经营绩效进行评价,总结出评价过程中需要完善的问题,同时提出了J农村商业银行提高绩效的思路和措施。论文构建了一套以EVA为主导的有利于银行总体效益提升的评价方法,不仅有利于J农村商业银行在现阶段经济效益增长减缓的态势下探索出一个能够更加有效激励分支机构积极性,促进银行稳步发展的路径,而且对其他银行和相关经济单位具备一定的应用示范效果与可借鉴性。
林景丹[2]（2017）在《中小企业金融创新研究 ——来自招商银行的实践经验》文中提出中小企业是我国国民经济的重要组成部分。在当前“大众创业、万众创新”的新形势下,中小企业更是获得了蓬勃发展。促进中小企业发展,是保持国民经济平稳较快发展的重要基础,是关系民生和社会稳定的重大战略任务。但一直以来,困扰中小企业发展的“融资难、难融资”这个问题虽然都在探索、但始终未能有效地、系统地解决。当前,经济发展进入了新常态,面对“大中企业融资脱媒、利率市场化和资本监管强化”所带来的新挑战,如何做好中小企业服务既是商业银行响应政府号召的需要,也是自身业务持续发展的现实需求。金融创新是解决这个难题的有效途径。本文旨在探索新形势下商业银行如何做好中小企业金融创新,从而更好地促进中小企业的发展。文中阐述了什么是金融创新,并对中小企业金融创新理论基础进行了梳理,分析了“规模经济、集群经营和乘数效应”这三大理论依据;概述了当前中小企业金融创新的现状、难点和成果;重点系统总结了深圳招商银行在中小企业金融创新中“产业化、集群化、批量化、综合化以及轻型化”的案例实践,最后总结了创新启示、展望了创新的未来。本文试图将实际创新与理论探索相结合,从个性归纳出共性,从而不仅加深对中小企业创新的理论理解,更可以提升工作实践运用与推广,具有较强的指导作用。本文共分六章:第一章绪论。简介中小企业金融创新的研究背景、目的、意义以及思路。第二章理论基础。阐述了中小企业金融创新的涵义和“规模经济、集群经营和乘数效应”三个理论基础。第三章中小企业金融创新现状。主要对实践中中小企业金融创新的难点进行了分析,并对各方一直以来如何突破包括担保难在内这些创新难点所做的努力以及所取得的成果进行了总结。第四章深圳招商银行的案例实践。详细归纳和总结了其“产业化、集群化、批量化、综合化以及轻型化”的成功做法。第五章中小企业金融创新启示及展望。着重分析了深圳招商银行实践带来的创新启示并展望了创新的未来。第六章结束语。
赵颖妤[3]（2016）在《人行长沙中心支行支付系统风险管理体系优化研究》文中提出随着我国国民经济的飞速增长,我国的金融交易整体规模迅速增长,其中银行间的交易,作为其中最为主要的交易场景,呈现了交易笔数和金额的双双迅速增长的态势。从国家层面来说,为达到以稳定为重,以防范为本,以安全为基的国家金融安全目标,需要强化支付清算体系的管理和监督;从金融体系的层面来说,作为连接中央银行、商业银行和其他金融机构的重要基础设施,支付系统资金的流动性和安全性受到了更多的挑战,一个合理完善的支付系统风险管理体系的创建势在必行。本文以中国人民银行长沙中心支行为对象,通过对其支付系统风险管理及体系诊断发现,由于风险管理组织架构不科学,制度建设更新较慢,从业人员操作风险意识不强,专业风险管理人才缺乏,以及系统风控技术支持有限,导致了该行支付系统风险管理体系存在诸多问题。根据全面风险管理和金融风险管理理论,文章从文化建设、组织架构、法律体系、风险指标体系、信息系统和专业人才等方面提出了具体优化方案。并指出,要确保该方案顺利实施,必须建立完善的法律法规,改进人力资源管理方法,完善内部控制和监督,优化支付系统业务处理机制,加强支付风险管理文化建设。本研究成果是在分析中国人民银行长沙中心支行支付系统风险管理的基础上形成的,对该行支付系统风险管理系统的整体改进与优化有重要参考价值,同时也希望能对我国人民银行系统支付系统风险管理优化起到一定的参考借鉴作用。
吴昊[4]（2016）在《以商业模式视角对H银行卢布现钞业务的发展策略研究》文中进行了进一步梳理随着中俄双方更加紧密地加强全方位战略合作,努力将两国的发展战略相联系以及加速推进“一带一路”与亚欧经济联盟之间的对接,双边贸易正处在一个稳定发展的良好态势,两国利用经贸往来不断推动睦邻友好合作关系向前发展,标志着两国货币的兑换与结算需求也不断加大。在这样一个充满机遇与挑战的背景下,如何结合客户需求与外部环境发展推动卢布现钞业务,成为摆在银行业面前急需解决的问题,此举对进一步深化中俄金融合作、互动,加快“龙江丝路带”建设,均将产生积极影响。本文在结合PEST及SWOT分析的基础上找出了 H银行卢布现钞业务的内外部发展环境及业务优劣势。以商业模式的视角,总结了业务的现有商业模式、风险管理及约束条件,并结合了业务发展需求设计了整体发展目标思路及业务创新模式。将现有业务结合传统业务创新并借助互联网进行创新,创建了 VaR风险计量评价系统进行内部风险控制;提出了基于商业模式框架下的业务发展策略及保障措施,有助于该业务形成长期、健康、稳定的发展态势。
林培洁[5]（2014）在《中小商业银行激励机制、内部控制与经营绩效关系研究》文中认为金融业是现代社会经济的核心，而商业银行是金融业的主要组成部分，它在现代社会中的角色越来越重要。商业银行是以盈利为目的的企业法人，它既有一般企业的特征，又区别于一般企业，因为它提供的是特殊的商品货币，这一特殊性决定了它是一个高风险的行业。由于中小商业银行内部控制机制与经营绩效目标之间往往存在着矛盾，由这一矛盾所产生的经营风险隐患也是不容忽视的。以商业银行为主体的金融系统是现代经济社会的依靠与底蕴，如若商业银行发生风险，其危害可能涉及一个国家甚至是全球的经济。由此可见完善商业银行内部控制建设的重要性。充分协调内部控制与经营绩效目标实现的关系，就显得十分重要。本文基于黑箱子理论，以激励机制为视角，提出反映中小商业银行内部控制与经营绩效目标实现协调结果的二维空间理论假说，从理论角度对商业银行内部控制机制和经营绩效目标实现程度的协调性进行假设分析，并针对相关假设进行实证检验，实证分析过程运用了2011-2012年我国具有代表性的10中小商业银行的公开年报数据。根据相关数据检验得出：目前我国中小商业银行内部控制与经营绩效目标的协调性还有待提高，激励机制的设置仍欠缺科学性。其根本原因是，现有激励机制刺激下使得经营理念出现偏差，即经营发展优秀，内部控制与风险管理让位。为了克服这一问题，本文提出，应当科学把握内部控制与经营绩效目标实现的协调关系、培育内控合规文化、完善内部控制体系、健全激励机制，增强内控约束。
张梦乔[6]（2014）在《我国商业银行效率测度 ——基于三阶段Super SBM模型》文中认为改革开放30多年来,我国经济保持着较高的增长,金融业作为资金融通的中介机构对此做出了非常重要的贡献。在我国金融中介中处于主导地位的商业银行的效率高低关系着我国宏观调控政策的实施效果,关系着我国经济的发展速度与发展质量。随着我国经济开放程度越来越高,经济的不断发展对商业银行的服务有着越来越高的要求,我国商业银行在技术经验、管理技能、服务理念、经营效率等方面面临着巨大的挑战,因此我国政府通过不良资产剥离、财务重组、引进境外战略合作者和国家注资等方式不断强化改革,同时外资银行的不断进入,也带来了非常先进的管理经验和经营理念。我国商业银行面临着越来越激烈的竞争环境。在我国整个金融体系中,商业银行占据着绝对的主导地位。截至2012年年底,我国共有银行业法人机构3747家,资产总额为133.6万亿元,负债总额为125.0万亿元。我国商业银行2012年税后利润共有1.24万亿元,同比增长19.0%,资本利润率19.0%。各银行年报数据均显示：我国商业银行资产质量稳定,抵御风险能力较强。但是以高盛为首的投资公司却频频减持中国上市银行股票。为什么我国银监会年报显示我国商业银行资产增速平稳、存贷款增长平稳、资本实力上升、资产质量稳定、抵御风险能力上升、回报率稳定、流动性稳定,但是以高盛为首的投资公司却大规模抛售我国上市银行股票?我国商业银行的运营效率等方面到底出现了什么问题?我国商业银行的运营效率主要受哪些方面因素的影响?在此背景下,评价我国商业银行的运营效率,并在此基础上努力探寻改进方向,有助于我国商业银行应对开放的市场竞争,.寻求自身经营水平,管理水平,资源配置能力,技术水平等与处于有效前沿的商业银行之间的差距；有助于我国银行业监管当局制定更有针对性的监管政策；有助于我国整个金融体系的健康稳定发展；有助于资源在整个社会内的优化配置,从而促进我国经济的发展。我国基本是从2000年以后开始关于商业银行效率评价的实证研究,主要采用效率前沿分析方法。在研究方法上主要采用参数分析法中的随机前沿分析方法（SFA）和非参数分析方法中的数据包络分析（DEA）。数据包络分析方法（DEA）,根据运筹学中的线性规划原理,根据样本银行的投入、产出数据与投入价格的数据,找出能够反映有效前沿银行投入—产出关系的样本银行投入与产出组合点的包络面。然后,比较被考察的样本银行与有效前沿银行投入—产出水平的差异。由于数据包络分析方法的实证结果受主观因素的影响较少,并且不需要设定生产函数的具体形式,并且效率在一定时期内可以发生变动,因此受到的约束相对少很多,同时对于多投入和多产出的情况处理的更好。因此本文考虑使用非参数分析方法中的数据包络分析来测度我国商业银行效率。从已有的文献中,本文发现现有研究存在以下不足：（1）传统DEA模型要求决策单元具有相同的外部环境,但是现在很多关于商业银行效率的测度都使用的是面板数据,由于面板数据的信息会随着时间条件的变化而变化,因此传统的DEA方法已不再适合；（2）各个决策单元的效率计算结果往往差异很小,甚至相当一部分等于1,这大大影响了“两步法”的估计结果的准确性；（3）传统的关于商业银行效率测度方法上大多采用径向的、角度的DEA,投入产出的调节只能按照一定的比例进行变化,而当投入过多或者产出不足存在非零松弛量时,径向的DEA测度就会高估评价单元的效率。（4） Fried et al（2002）提出外部因素（环境变量与随机因素）会影响决策单元效率测度的准确性,很多学者在对商业银行效率问题进行研究时,没有考虑这方面的影响。本文立足于我国商业银行效率分析,利用修正的数据包络分析模型——非径向,投入角度的SBM测度了我国商业银行效率,并在此基础上,引入三阶段的Super SBM模型进一步解决了多家银行多个期间效率值为1的情况,并在第二阶段使用Tobit方法对环境变量的影响进行了剔除来测度我国商业银行的效率。然后第三阶段重复第一阶段的做法。对比第一阶段和第三阶段的结果,分析我国商业银行环境对其效率的影响。在此基础上,结合我国商业银行的现状,提出了一些提高我国商业银行效率、增强我国商业银行综合实力的建议。商业银行效率,既具有经济学中一般经济效率概念的共性,又具有自身特性。采用DEA等非参数方法的学者多数直接采用Farrell（1957）的技术效率、配置效率、纯技术效率和规模效率等概念。本文所指的效率即技术效率。根据实际经济情况和商业银行情况,选择合适的样本银行的投入与产出指标,对于银行效率测度结论的正确与否起着至关重要的作用。但是由于学术界和实务界对于采用何种投入—产出指标体系来测度商业银行效率还没有达成一致意见。因此,本文考虑到指标的可划分性、数据可得性、客观性、全面性、有限性等,在测度我国16家上市商业银行2008-2012年的效率时,避开了选择贷款额作为商业银行的产出,同时又反映了现代商业银行既是金融中介机构,更是风险管理机构的管理原则,选择利息收入和手续费及佣金收入作为我国商业银行的产出。选择业务及管理费、总负债以及银行员工人数作为投入变量。选取的环境变量为：我国上市商业银行的分支机构数,我国上市商业银行的所有权性质、中国人民银行公布的一年期存贷款利差。实证研究结果表明：采用SBM模型测度的工商银行、建设银行、中信银行、北京银行和南京银行5家银行2008-2012年5年的效率值全部都是1,表示这几家银行这5年的经营管理都非常有效。按照所有权性质来分,国有商业银行比股份制和城商行的平均效率高。但随着整个金融市场的竞争化程度不断提高,股份制商业银行在业务上,服务方式上的不断创新和完善,股份制和城商行的效率呈现不断上升趋势。考虑到SBM模型测度的商业银行效率呈现多家银行多个年份值为1的情况,影响了各银行各年份之间的可比性,并且环境因素和随机影响对于商业银行效率排名也有影响。因此,采用三阶段Super SBM模型,第二阶段利用Tobit模型来分离了环境因素和随机干扰的影响,最后得到更接近银行内部管理水平的效率值。研究发现在对我国16家上市商业银行进行投入变量的环境因素影响调整后,其效率值大体上有一定程度的上升,表明环境因素对于我国国有商业银行基本没有起到正面的促进作用,当前的环境对于股份制商业银行和城商行的发展较为有利,未来通过主动改善我国金融环境,创造和适应经营环境对我国商业银行来说是非常重要的。基于以上研究,本文认为我国商业银行应该大力发展中间业务；尝试采用股权激励措施来提高员工工作的成果,从而提高效率。具体可以从以下几个方面努力：首先,在宏观政策方面：（1）政府当局应当努力优化我国的社会信用的基础；（2）加快股份制商业银行的多元化发展,增强其竞争力,大力发展城市商业银行；（3）创造良好的商业银行竞争环境。再次,在行业因素方面：（1）进一步积极引入战略投资者,境外投资者等,共同促进我国国有商业银行产权的多元化；（2）提高我国信贷资产的资产配置效率；（3）加快银行业的技术创新和业务创新。最后,在微观主体方面：（1）加强对国有商业银行的成本的管理；（2）进一步发挥股份制商业银行业务创新灵活,历史任务轻的优势；（3）城市商业银行有必要进行银行机构“扩张”,发展模式“多元”,抢占“时空””。（4）提高内部管理的效率。
王钰清[7]（2013）在《以转型国家为参照的中国商业银行绩效评价及其影响因素研究 ——基于因子分析法》文中指出2008年的全球金融危机,使全球的金融业都遭受一定程度的冲击。而处于危机中心的无疑是银行业。银行业的发展对任何一个国家而言都至关重要,并且很大程度上反映着一国金融开放与深化的程度。作为金融体系最为重要组成部分,银行业对我国三十余年的改革开放与发展起到了很大的促进作用,其自身也经历了股份制改造、上市以及内部治理等方面十余年的改革,都已具备了一定规模。虽然我们有幸躲过了1998年和2008年2次金融危机的正面冲击,但金融业进一步的改革和开放势在必行,在全面开放的时点上,我们更需要分析商业银行的自身发展与改革是否达到了预期目标?以及如何在全球经济与资本市场风云突变的未来提高竞争力?如何能够更好地参与国际竞争?这既是本文研究的背景,也是研究的目的。中国与俄罗斯、中东欧和独联体国家同为转型经济体,银行业改革的背景与模式有一定的相似之处和可鉴之处,为此,本文以转型国家银行业绩效的因子分析法为切入点,将我国与中东欧国家、独联体国家的商业银行绩效加以比较,在分析差异的基础上探寻产生差异的原因,并为中国商业银行绩效的提高提出切实可行的政策建议。本文以理论与文献的研究梳理为基础,发现关于中国商业银行绩效的研究大多是从盈利性角度的考察,并未运用综合性的绩效评价体系进行评价,因而部分结果在某种程度上存在误差。基于此,本文确定了综合运用因子分析法、DEA方法,对我国商业银行的绩效、效率进行分析评价,并建立符合我国商业银行绩效评价体系。研究的结果表明,我国的商业银行在综合绩效上要落后于俄罗斯、乌克兰、斯洛伐克等转型国家,造成这一结果的主要原因,从商业银行的微观指标来看,包括存贷比过高与净贷款流动负债比较低等,从而导致我国商业银行的发展能力较弱,最终导致综合绩效在转型国家的排名中处于末位。在以上分析的基础上,本文以我国的13家商业银行为样本,运用固定效应面板数据回归模型对影响我国商业银行绩效的因素进行研究,主要的结论有：影响我国商业银行绩效的主要因素为宏观及中观的影响因素,即GDP增长率、货币政策、金融深化程度与大型商业银行市场占有率等,而微观的商业银行经营效率却对银行的绩效无太大的影响。由此,我们认为对于我国的商业银行而言,绩效的提高需要从合理制定货币政策、提高金融深化程度、进一步推进市场机制改革等几方面着手,而银行规模的盲目扩张对我国的商业银行的经营绩效并无太大的促进作用。
田亚莉[8]（2011）在《我国银行类上市公司成本效率研究》文中指出随着经济全球化、金融自由化的不断深化,我国银行业得到了迅猛的发展。但是,随着金融行业的对外开放以及外资银行的大量涌入,整个银行业所面临的压力与挑战也是空前的。同时,长期以来强调外延式发展、重视速度和规模,忽视质量和效率的发展模式,使得我国银行业的综合竞争力相对较弱,不同程度地存在着经营管理水平相对较低、资产质量不高、盈利能力不强、抗风险能力较弱、创新能力不足等问题。这些问题的根本症结在于银行效率低下,因此,要想从根本上解决我国银行业发展的瓶颈问题,就要提高银行的效率,增强银行的盈利能力与综合竞争力,实现银行业的可持续发展。本文研究的主要内容是银行的成本效率水平,鉴于银行类上市公司在我国银行业中的重要地位以及其代表性,将研究对象界定为我国银行类上市公司,本文所采用的基础数据源来自于金融统计年鉴与上市银行年报,采用非参数分析法中的数据包络分析法（DEA）为主要测算工具,借助DEA-Solver软件完成了结果的测算；通过对测算结果的比较分析,得出的主要结论有：国有商业银行的成本效率水平低于股份制商业银行和城市商业银行,但效率水平波动幅度较小；股份制商业银行的成本效率水平居中,且各银行之间的成本效率水平参差不齐,变动幅度较大；城市商业银行的成本效率水平最好,且变动幅度最小；样本银行中,成本效率水平波动幅度较大的银行在观察期内的共同特征是：成本效率水平的大幅度波动与产出项中的非利息收入的大幅度变动以及新增投入产出比的高低有直接关系。在以上分析的基础上,本文提出了提高我国银行类上市公司成本效率水平的建议。适当控制银行规模,避免由外部融资扩张规模带来的资源过度浪费；改进资本的优化配置,资本集约化经营,转向低资本消耗的经营模式,提高资本回报率；加快发展低资产消耗的中间业务,将有限的资源在各个经营领域进行合理分配,扩大非利息收入在银行收入中所占比重,使收入结构多元化。通过对具有代表性的上市银行的成本效率水平研究,可以较为准确地反映出我国银行业的整体成本效率水平,同时,为解决我国银行业发展的瓶颈问题,提高经营管理水平、资产质量、盈利能力、抗风险能力以及创新能力提供有益的方法与建议。
曹道胜[9]（2011）在《基于结构模型的上市公司与银行违约风险的度量及管理研究》文中研究表明近20年来，世界范围的金融危机的频繁爆发，给整个世界经济带来了深刻的影响，造成了巨大的损失。综观几次大的金融危机的成因，不难发现，由于信用风险而引发的危机对经济的破坏力是最大的，经济能力的恢复期最长。这不能不引起学术界和实业界对信用风险研究的高度重视。虽然我国金融体系在强管制下还没有出现较大的信用风险，但是随着中国的金融体系的日益市场化和国际化，由于金融体系自身运行而出现较大的风险的可能性是在增强的。所以，对金融体系的信用风险的关注度也会越来越高。1974年，默顿基于期权思想提出了或有要求权理论，建立了最早的结构信用风险模型。从此，有关信用风险模型的研究在几十年内有了长足的进展。结构信用风险模型也逐渐完善成外生性的和内生性的两种。LT模型是目前发展比较成熟的内生的结构信用风险模型，它认为，违约边界的决定受到很多因素的影响，如经济主体的资本结构，资产与负债比率，税率，违约（破产）成本，资产收益及收益波动率等，而最根本的，是由微观经济主体在经济运行过程中追求股权最大化动机所决定。如何将包括很多复杂经济变量的理论模型应用于实际，以检验其优劣，是学术研究中面临的难题。本文首先利用该LT模型，结合使用极大似然法，将模型中的资产价值通过股权的市场价值提取出来，进而估计上市企业的预期违约概率，在解决该类模型存在的资产与债务价值不易观察和度量的不足方面进行了有益的尝试。结合我国资本市场的实际情况，给出了模型其它参数的具体设定方法，筛选一定的上市公司，包括特别处理的样本公司和评级样本公司利用2008－2009年的实际数据进行违约风险的度量，主要通过预期违约率的测算，对其信用状况进行了全面的估计。分别使用两类结构模型如Merton模型和LT模型进一步对银行自身的信用风险进行度量。除了上市企业的违约行为会给银行带来损失以外，银行自身也会发生违约行为，进而产生违约风险。由于我国银行上市比较晚，样本量比较少，所以在使用上述两种结构模型时，对银行资产价值及其波动率的估计方面采用了受限波动率方法，其它参数，也结合我国银行业的相关规定进行了符合我国实际的合理的设定。针对我国宏观经济形势的变化，及其股市走势，选择了2008年和2009年的数据进行对比实证分析，一方面试图发现不同模型的优势或不足，另一方面，希望能更精确地测算商业银行的违约风险。无论是对上市企业，还是对上市银行来说，在某个个体违约的同时，也就必然会影响其它个体，从现实的角度看，违约存在相关性。也就是整个金融体系存在着系统性风险。在对上市企业与上市银行的违约风险进行度量的基础上，本文又进一步对违约相关性进行了研究。并根据数据可得性，引入COPULA函数，通过股权收益率的相关性考察研究不同经济主体的违约相关性。考察的步骤依次是单个银行与整个银行业的资产相关性；单个银行间的资产相关性；金融行业与其它行业的资产相关性。本文通过引入CEV模型，将默顿模型进行了扩展，认为银行的系统性违约风险也表现为跳扩展的特征；同时，针对银行同业市场的结构特征，引入清算支付向量因子，构建了银行体系违约风险系数（概率）函数，提出一个定量管理系统性风险的新的理论方法，最后提出了相应的防范违约风险的对策。总之，本文基于经典结构式违约风险模型——默顿模型，以及其最新发展的内生性构模型—LT模型对我国上市公司与银行的违约风险进行全面的度量，并在此基础上构建了银行体系的违约风险概率函数。本文的研究成果，对推进我国对信用风险理论模型的研究，并将信用风险理论模型结合我国实际数据进行实证研究，以及提高金融监管水平方面都具有重要的学术价值和实践意义。
艾小强[10]（2010）在《基于FAHP方法的小水电项目贷款风险管理研究》文中提出目前,转变经济发展方式已经成为我国经济发展的新战略、新主线和新任务。在此背景下新能源的开发和利用就显得尤为重要。小水电项目的发展,离不开银行信贷资金的支持,建设银行作为为国家建设项目提供贷款的主要银行,其为小水电项目提供贷款的数量在不断增加。对小水电项目贷款风险的进行管理已经成为建设银行目前贷款管理工作中的一项经常性行为。这就要求银行建立对小水电项目贷款风险进行管理的程序和方法。本文从商业银行的风险管理流程的风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤出发,逐步分析各阶段小水电项目贷款的信用风险。并以贷款风险管理理论为基础,结合作者自身多年与水电行业接触的工作经验,运用FAHP方法,提出了一种对小水电项目的投资风险进行分析的模型。最后对洪江市玉龙岩小水电项目贷款的风险管理进行了案例分析。本文得出结论如下:商业银行的小水电项目贷款的主要是信用风险,其信用风险主要来源于三个方面:承贷企业的违约风险、贷款项目的风险、贷款方式的风险;层次分析法具有很大的实用价值,商业银行可以将其引进到对小水电项目建设贷款的决策过程中;针对商业银行小水电项目贷款的风险,提出包括限额管理、贷款审批、贷后管理等几个方面内容的风险控制措施。
二、风险与回报:银行业中的数学(下)（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、风险与回报:银行业中的数学(下)（论文提纲范文）
（1）基于EVA的J农村商业银行经营绩效评价研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究 |
| 1.2.2 国内研究 |
| 1.3 研究内容及方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本文的应用价值 |
| 第二章 商业银行经营绩效评价的基本理论 |
| 2.1 经营绩效评价及其类型 |
| 2.1.1 以成本经营绩效为核心 |
| 2.1.2 以财务经营绩效为核心 |
| 2.1.3 以EVA指标为核心 |
| 2.2 商业银行经营绩效评价方法 |
| 2.2.1 关键绩效指标法 |
| 2.2.2 杜邦分析法 |
| 2.2.3 360 度评价法 |
| 2.2.4 EVA法 |
| 2.3 商业银行经营绩效评价方法比较分析 |
| 2.3.1 EVA评价较传统指标更为有效 |
| 2.3.2 EVA评价较RAROC指标更为合理 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 J农村商业银行经营绩效评价现状及引入EVA的必要性 |
| 3.1 J农村商业银行介绍 |
| 3.1.1 J农村商业银行发展概况 |
| 3.1.2 J农村商业银行组织架构 |
| 3.1.3 J农村商业银行经营目标 |
| 3.2 J农村商业银行现行经营绩效评价方法状况 |
| 3.2.1 评价的组织机构 |
| 3.2.2 评价的指标与权重选择依据 |
| 3.2.3 评价标准及评分方法 |
| 3.2.4 评价排名及奖励 |
| 3.3 J农村商业银行现行经营绩效评价方法存在的问题 |
| 3.3.1 对分行经营成本考虑不全面 |
| 3.3.2 管理者短视行为易造成绩效评价数据失真 |
| 3.3.3 评价指标设置不够完善 |
| 3.3.4 经营绩效评价缺乏统一的标准 |
| 3.4 J农村商业银行引入EVA必要性 |
| 3.4.1 EVA评价指标能有效弥补现行财务指标的不足 |
| 3.4.2 EVA奖金激励机制有利于农村商业银行的可持续发展 |
| 3.4.3 EVA能更好地解决J农村商业银行分散经营中的问题 |
| 3.4.4 EVA对经营成本的计算更全面 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 J农村商业银行经营绩效的EVA测算与分析 |
| 4.1 J农村商业银行经营绩效评价指标设计 |
| 4.1.1 EVA评价指标设计思路 |
| 4.1.2 EVA评价指标设计原则 |
| 4.1.3 EVA评价指标设计流程 |
| 4.2 J农村商业银行2015-2018EVA相关指标的测算 |
| 4.2.1 税后净营业利润(NOPAT)的测算 |
| 4.2.2 资本总额(TC)的测算 |
| 4.2.3 加权平均资本成本率(WACC)的测算 |
| 4.2.4 J农村商业银行EVA绩效评价计算调整表 |
| 4.3 J农村商业银行EVA经营绩效评价参数权值确定 |
| 4.3.1 确定J农村商业银行经营绩效评价参数权值的步骤 |
| 4.3.2 构建层次结构模型 |
| 4.3.3 构造判断矩阵 |
| 4.3.4 计算各层次指标权重值 |
| 4.4 J农村商业银行2015-2018EVA的测算 |
| 4.4.1 J农村商业银行税后净营业利润计算 |
| 4.4.2 J农村商业银行资本总额的计算 |
| 4.4.3 J农村商业银行资本成本率计算 |
| 4.5 J农村商业银行基于EVA的经营绩效评价 |
| 4.5.1 J农村商业银行经营绩效评价方法指标得分计算 |
| 4.5.2 J农村商业银行经营绩效评价方法综合评分排名 |
| 4.5.3 J农村商业银行经营绩效评价方法评分结果分析 |
| 4.6 本章小结 |
| 第五章 J农村商业银行完善经营绩效评价的思路和措施 |
| 5.1 J农村商业银行现行经营绩效评价的缺陷 |
| 5.2 J农村商业银行提高经营绩效的思路和内容 |
| 5.3 J农村商业银行完善经营绩效评价的保障措施 |
| 5.3.1 改善银行治理结构 |
| 5.3.2 实施EVA动量评价 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附件1 EVA判断矩阵与得分表 |
（2）中小企业金融创新研究 ——来自招商银行的实践经验（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景及问题提出 |
| 第二节 研究目的及意义 |
| 第三节 研究思路 |
| 第二章 理论基础 |
| 第一节 金融创新的概念 |
| 第二节 规模经济 |
| 第三节 集群经营 |
| 第四节 乘数效应 |
| 第三章 中小企业金融创新现状 |
| 第一节 中小企业金融创新的难点 |
| 第二节 多途径解决小企业贷款担保的难题 |
| 第三节 金融同业的创新实践 |
| 第四章 深圳招商银行的案例实践 |
| 第一节 招商银行简介 |
| 第二节 中小企业的产业化开发 |
| 第三节 中小企业集群开发 |
| 第四节 批量化经营方案 |
| 第五节 股债融合综合解决方案 |
| 第六节 善用金融科技实现中小企业轻型运营 |
| 第五章 中小企业金融创新启示及展望 |
| 第一节 中小企业金融创新启示 |
| 第二节 中小企业金融创新展望 |
| 第六章 结束语 |
| 参考文献 |
（3）人行长沙中心支行支付系统风险管理体系优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 理论基础与文献综述 |
| 1.2.1 理论基础 |
| 1.2.2 文献综述 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究思路及内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 第2章 人行长沙中心支行支付系统风险管理现状分析 |
| 2.1 人行长沙中心支行发展概况 |
| 2.2 人行长沙中心支行支付系统的风险管理现况 |
| 2.2.1 流动性风险 |
| 2.2.2 信用风险 |
| 2.2.3 系统风险 |
| 2.2.4 法律风险 |
| 2.2.5 运行风险 |
| 2.3 人行长沙中心支行支付系统风险管理体系存在的主要问题 |
| 2.3.1 缺乏科学风险管理理念指导 |
| 2.3.2 风险管理组织架构有待完善 |
| 2.3.3 法规制度建设存在缺陷 |
| 2.3.4 风险管理技术相对落后 |
| 2.4 人行长沙中心支行支付系统风险管理体系问题的原因分析 |
| 2.4.1 风险管理组织架构不科学 |
| 2.4.2 制度建设更新较慢 |
| 2.4.3 从业员操作风险意识不强 |
| 2.4.4 专业风险管理人才缺乏 |
| 2.4.5 系统风控技术支持有限 |
| 第3章 人行长沙中心支行支付系统风险管理体系优化方案设计 |
| 3.1 总体思路 |
| 3.1.1 指导思想 |
| 3.1.2 主要原则 |
| 3.1.3 主要目标 |
| 3.2 优化流程设计 |
| 3.3 具体优化内容 |
| 3.3.1 加强风险管理文化建设 |
| 3.3.2 优化风险管理组织架构 |
| 3.3.3 完善风险管理法律体系 |
| 3.3.4 构建风险量化指标体系 |
| 3.3.5 健全风险管理信息系统 |
| 3.3.6 培养风险管理专业人才 |
| 第4章 人行长沙中心支行支付系统风险管理体系优化的实施与保障 |
| 4.1 实施步骤及要点 |
| 4.1.1 准备阶段 |
| 4.1.2 保障阶段 |
| 4.1.3 评估反馈阶段 |
| 4.2 保障措施 |
| 4.2.1 建立完善的法律法规 |
| 4.2.2 改进人力资源管理方法 |
| 4.2.3 完善内部控制和监督 |
| 4.2.4 优化支付系统业务处理机制 |
| 4.2.5 加强支付风险管理文化建设 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）以商业模式视角对H银行卢布现钞业务的发展策略研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 论文的写作背景、目的及意义 |
| 1.1.1 论文写作背景 |
| 1.1.2 论文写作的目的 |
| 1.1.3 论文写作的意义 |
| 1.2 国内外有关理论的研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 对国内外研究现状的评述 |
| 1.3 论文的总体思路和方法 |
| 1.3.1 论文的总体思路及技术线路 |
| 1.3.2 论文的研究方法 |
| 1.4 论文的创新之处 |
| 第2章 H银行卢布现钞业务发展现状及环境分析 |
| 2.1 H银行卢布现钞业务发展概述 |
| 2.1.1 H银行简介 |
| 2.1.2 H银行卢布现钞业务发展历程 |
| 2.1.3 H银行卢布现钞业务发展现状及规模 |
| 2.2 H银行卢布现钞业务问题分析 |
| 2.2.1 H银行卢布现钞业务发展的主要问题 |
| 2.2.2 原因分析 |
| 2.3 卢布现钞业务发展现状PEST分析 |
| 2.3.1 政治因素分析 |
| 2.3.2 经济因素分析 |
| 2.3.3 社会因素分析 |
| 2.3.4 技术因素分析 |
| 2.3.5 综合分析 |
| 2.4 H银行卢布现钞业务SWOT分析 |
| 2.4.1 优势分析 |
| 2.4.2 劣势分析 |
| 2.4.3 机会分析 |
| 2.4.4 威胁分析 |
| 2.4.5 综合分析 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 H银行卢布现钞业务商业模式分析 |
| 3.1 H银行卢布现钞业务的业务系统与关键资源能力 |
| 3.1.1 商业模式的要素 |
| 3.1.2 H银行商业模式简介 |
| 3.1.3 业务系统 |
| 3.1.4 关键资源能力 |
| 3.2 H银行卢布现钞业务的客户定位 |
| 3.2.1 客户类型 |
| 3.2.2 业务定位 |
| 3.3 H银行卢布现钞业务的盈利模式分析 |
| 3.3.1 盈利模式 |
| 3.3.2 利润来源分析 |
| 3.3.3 客户价值分析 |
| 3.3.4 社会价值分析 |
| 3.3.5 盈利能力分析 |
| 3.4 H银行卢布现钞业务风险管理 |
| 3.4.1 H银行卢布现钞业务风险识别 |
| 3.4.2 H银行卢布现钞业务风险度量 |
| 3.4.3 H银行卢布现钞业务风险控制 |
| 3.5 H银行卢布现钞业务现有商业模式评价 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 H银行卢布现钞业务商业模式拓展 |
| 4.1 商业模式拓展的设计原则 |
| 4.1.1 对接战略的联系和治理 |
| 4.1.2 围绕价值兼顾责任 |
| 4.1.3 整合资源挖掘能力 |
| 4.2 客户定位的拓展 |
| 4.2.1 现有客户的整合拓展 |
| 4.2.2 潜在客户的深度挖掘 |
| 4.3 业务系统的创新 |
| 4.3.1 业务系统创新方向 |
| 4.3.2 具体业务系统创新设计 |
| 4.4 关键资源能力的提升 |
| 4.4.1 传统业务的提升 |
| 4.4.2 互联网平台的提升 |
| 4.5 赢利模式的再造升级 |
| 4.5.1 现有业务的再造 |
| 4.5.2 创新业务的升级 |
| 4.6 商业模式拓展的效果评估 |
| 4.6.1 盈利性评估 |
| 4.6.2 竞争性评估 |
| 4.6.3 共赢性评估 |
| 4.7 本章小结 |
| 第5章 H银行卢布现钞业务发展策略与保障措施 |
| 5.1 H银行卢布现钞业务的发展策略 |
| 5.1.1 经营策略 |
| 5.1.2 营销策略 |
| 5.2 H银行卢布现钞业务发展的风险控制策略 |
| 5.2.1 风险控制策略 |
| 5.2.2 H银行卢布现钞业务的风险管理重塑 |
| 5.3 H银行卢布现钞业务发展的保障措施 |
| 5.3.1 提升综合服务水平 |
| 5.3.2 提升综合赢利能力 |
| 5.3.3 提升现有业务竞争力 |
| 5.3.4 搭建卢布现钞服务网络 |
| 5.3.5 提升业务风险管控水平 |
| 5.3.6 打造专家型团队 |
| 5.4 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 |
| 致谢 |
| 个人简历 |
（5）中小商业银行激励机制、内部控制与经营绩效关系研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的与意义 |
| 1.3 研究思路与方法 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 内部控制 |
| 2.2 经营绩效 |
| 2.3 激励机制 |
| 3 理论分析与模型构建 |
| 3.1 理论基础 |
| 3.2 模型理论分析 |
| 4 实证分析 |
| 4.1 指标体系的构建 |
| 4.2 二维空间理论假说的检验 |
| 4.3 经营绩效、激励机制与内部控制的因果关系分析 |
| 4.4 检验结果分析 |
| 5 中小商业银行经营绩效与内部控制协调性较低的原因分析 |
| 5.1 经营理念不够科学全面 |
| 5.2 合规文化欠缺 |
| 5.3 内部控制制度滞后 |
| 5.4 激励考核机制设计欠缺科学性 |
| 6 研究结论 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.3 研究局限与展望 |
| 参考文献 |
| 在校期间发表论文 |
| 致谢 |
（6）我国商业银行效率测度 ——基于三阶段Super SBM模型（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1. 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 文献述评 |
| 1.3.1 国外文献研究综述 |
| 1.3.2 国内文献研究综述 |
| 1.3.3 文献评述 |
| 1.4 本文的研究内容与研究方法 |
| 1.4.1 本文研究内容 |
| 1.4.2 本文的研究方法 |
| 1.5 本文的创新之处及不足之处 |
| 1.5.1 本文的创新之处 |
| 1.5.2 本文的不足之处 |
| 2. 商业银行效率 |
| 2.1 商业银行效率的内涵 |
| 2.2 商业银行效率的分类 |
| 2.3 商业银行效率的测度方法 |
| 2.4 商业银行投入与产出的指标选择 |
| 3. 使用非参数方法测度商业银行效率的理论基础 |
| 3.1 DEA模型 |
| 3.2 SBM模型 |
| 3.3 SUPER SBM模型 |
| 3.4 三阶段SUPER SBM |
| 3.5 数据包络分析法的特性 |
| 4. 商业银行效率测度的实证分析 |
| 4.1 测度我国商业银行效率的指标选择 |
| 4.2 对样本进行统计分析 |
| 4.3 对样本进行计量分析 |
| 4.3.1 传统SBM方法测度商业银行效率 |
| 4.3.2 Super SBM方法测度商业银行效率 |
| 4.3.3 调整环境变量对投入变量的影响 |
| 4.3.4 调整前后的关于商业银行效率测度的对比分析 |
| 4.4 实证结果分析 |
| 5. 提升银行效率的政策建议 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 后记 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果 |
（7）以转型国家为参照的中国商业银行绩效评价及其影响因素研究 ——基于因子分析法（论文提纲范文）
| 目录 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 0 导论 |
| 0.1 研究背景 |
| 0.2 研究意义与目的 |
| 0.3 研究内容与框架结构 |
| 0.4 研究方法与创新之处 |
| 0.4.1 研究方法 |
| 0.4.2 研究创新之处 |
| 0.5 研究的难点与不足之处 |
| 第一章 文献综述与理论基础 |
| 1.1 银行绩效与银行绩效评价的理论界定 |
| 1.2 商业银行绩效评价方法综述 |
| 1.2.1 商业银行绩效评价理论演进 |
| 1.2.2 商业银行绩效评价的方法与文献综述 |
| 本章小结 |
| 第二章 中国商业银行绩效评价方法与指标体系选择 |
| 2.1 中国商业银行绩效评价方法选择 |
| 2.1.1 因子分析法的适用性分析 |
| 2.1.2 因子分析法的统计原理 |
| 2.2 中国商业银行绩效评价指标体系选择 |
| 2.2.1 商业银行经营的特殊性及“三性原则” |
| 2.2.2 商业银行绩效评价体系的设计 |
| 本章小结 |
| 第三章 中国商业银行绩效评价模型的建立与实证检验 |
| 3.1 数据来源与变量选取 |
| 3.1.1 样本选择与数据来源 |
| 3.1.2 指标的筛选 |
| 3.2 因子分析基本步骤 |
| 3.3 中国与转型国家商业银行绩效的因子分析 |
| 3.4 对实证结果的解释 |
| 3.4.1 2007年中国与转型国家商业银行因子分析结果 |
| 3.4.2 2008年中国与转型国家商业银行因子分析结果 |
| 3.4.3 2009年-2011年中国与转型国家商业银行因子分析结果 |
| 本章小结 |
| 第四章 中国商业银行绩效影响因素分析 |
| 4.1 商业银行绩效影响机制的理论分析 |
| 4.1.1 宏观影响因素 |
| 4.1.2 中观影响因素 |
| 4.1.3 微观影响因素 |
| 4.2 中国商业银行绩效影响因素的实证分析 |
| 4.2.1 变量选择 |
| 4.2.2 数据来源与模型建立 |
| 4.3 中国商业银行绩效影响因素实证检验 |
| 4.3.1 中国商业银行绩效影响因素实证方法选择 |
| 4.3.2 中国商业银行绩效影响因素实证分析 |
| 4.3.3 中国商业银行绩效影响因素实证结果的进一步分析 |
| 本章小结 |
| 第五章 全文总结与政策建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 提高我国商业银行绩效的政策建议 |
| 5.2.1 放宽行业准入机制,增强市场竞争 |
| 5.2.2 推进货币政策转型,注重价格调控 |
| 5.2.3 提升银行效率水平,疏通传导通道 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（8）我国银行类上市公司成本效率研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究综述 |
| 1.2.1 国外研究情况概述 |
| 1.2.2 国内研究情况概述 |
| 1.2.3 对已有研究的综合评述 |
| 1.3 论文研究内容及方法 |
| 1.3.1 论文研究内容 |
| 1.3.2 主要研究方法 |
| 1.4 可能的创新点 |
| 第二章 银行成本效率相关理论 |
| 2.1 银行成本效率的基本理论 |
| 2.1.1 效率的概念 |
| 2.1.2 银行效率的内涵 |
| 2.1.3 银行成本效率的界定 |
| 2.2 数据包络分析方法(DEA) |
| 第三章 基于DEA测度模型的我国银行类上市公司成本效率测算 |
| 3.1 成本效率DEA测度模型 |
| 3.2 投入与产出变量的界定 |
| 3.3 样本选择与数据来源 |
| 3.4 银行类上市公司成本效率值的测算 |
| 第四章 我国银行类上市公司成本效率系统化分析与结论 |
| 4.1 银行间成本效率的横向比较 |
| 4.2 各银行成本效率的纵向比较 |
| 4.3 主要结论 |
| 第五章 提高我国银行类上市公司成本效率的建议 |
| 5.1 适当控制银行规模,避免外部扩张带来的资源过度浪费 |
| 5.2 发展低资本消耗经营模式,提高资本回报率 |
| 5.3 加快发展低资产消耗的中间业务,使收入结构多元化 |
| 参考文献 |
| 在学期间的研究成果 |
| 致谢 |
（9）基于结构模型的上市公司与银行违约风险的度量及管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| Contents |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景和来源 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 选题来源 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.2.1 研究的目的 |
| 1.2.2 研究的意义 |
| 1.3 有关违约风险模型的研究文献综述 |
| 1.3.1.依据统计技术的违约风险模型 |
| 1.3.2 依据期权思想的结构式违约风险模型 |
| 1.3.3 依据强度的简约式违约模型 |
| 1.3.4 依据VAR的违约组合风险模型 |
| 1.3.5 依据评级的违约风险模型 |
| 1.4 国内外研究情况的综合评述 |
| 1.4.1 对统计模型的评价 |
| 1.4.2 对基于VAR的操作模型的评价 |
| 1.4.3 对变量分类方法进行信用风险评估的研究评价 |
| 1.4.4 对结构式模型和简约式模型的评价 |
| 1.5 本文的主要研究内容和结构 |
| 1.5.1 研究内容 |
| 1.5.2 研究结构 |
| 1.6 本文的主要研究方法与技术路线 |
| 1.6.1 主要研究方法 |
| 1.6.2 技术路线 |
| 第2章 违约风险研究的理论基础 |
| 2.1 经济理论基础 |
| 2.1.1 期权定价思想 |
| 2.1.2 公司债务的或有要求权分析 |
| 2.1.3 信息不对称理论 |
| 2.2 数理基础 |
| 2.2.1 概率论 |
| 2.2.2 随机过程 |
| 2.3 全面风险管理的观点 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 基于LT模型的上市公司违约风险的度量 |
| 3.1 内生结构模型（LT模型）的刻画 |
| 3.1.1 结构模型关于违约边界设定的研究进程 |
| 3.1.2 LT模型的基本观点 |
| 3.1.3 LT模型的关键内容（逻辑思路） |
| 3.2 LT模型违约风险度量前的参数处理 |
| 3.2.1 极大似然法在企业资产价值估计中的应用 |
| 3.2.2 样本的选择 |
| 3.2.3 参数设定及数据处理 |
| 3.3 LT模型违约风险度量的过程及结果 |
| 3.3.1 特别处理样本公司违约风险度量和结果 |
| 3.3.2 评级公司样本公司违约风险度量及结果 |
| 3.3.3 两类样本公司违约风险度量结果的对比分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 基于LT与Merton模型的上市银行违约风险的度量 |
| 4.1 银行违约风险的表现及特点 |
| 4.1.1 银行违约风险的表现 |
| 4.1.2 银行违约风险的特点 |
| 4.2 基于LT模型的上市银行的违约风险的度量 |
| 4.2.1 银行资产价值的估计方法 |
| 4.2.2 样本选择 |
| 4.2.3 参数设置及数据处理 |
| 4.2.4 LT模型的度量结果 |
| 4.3 基于MERTON模型的上市银行违约风险的度量 |
| 4.3.1 MERTON模型在银行违约风险度量中的重新阐述 |
| 4.3.2 MERTON模型原理的实际运用――KMV模型 |
| 4.3.3 KMV模型对上市银行违约风险的度量 |
| 4.3.4 KMV模型对上市银行违约风险的度量结果分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 违约相关性与系统性违约风险管理 |
| 5.1 违约相关性 |
| 5.1.1 违约相关性的内涵 |
| 5.1.2 违约相关性的影响因素 |
| 5.1.3 违约相关性的结构 |
| 5.1.4 违约相关性的测算依据 |
| 5.2 引入COPULAS函数测算违约相关性 |
| 5.2.1 Copula函数的基本性质 |
| 5.2.2 Copula函数的分类 |
| 5.2.3 copulas函数的具体数据分析 |
| 5.2.4 测算结果分析 |
| 5.3 系统性违约风险的管理 |
| 5.3.1 系统性风险的内涵 |
| 5.3.2 银行间风险暴露的原因 |
| 5.3.3 默顿模型的扩展 |
| 5.3.4 系统性违约风险系数（概率）的设立 |
| 5.4 违约风险的管理对策 |
| 5.4.1 加强信用评级体系建设 |
| 5.4.2 金融创新与违约风险管理 |
| 5.4.3 加强银行体系的系统性风险的控制 |
| 5.4.4 重视货币政策传递过程的新因素 |
| 5.5 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
| 个人简历 |
（10）基于FAHP方法的小水电项目贷款风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 插图索引 |
| 附表索引 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.3 本文研究的内容及创新 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 创新点 |
| 第2章 小水电项目贷款风险识别 |
| 2.1 银行风险分类 |
| 2.1.1 信用风险 |
| 2.1.2 市场风险 |
| 2.1.3 操作风险 |
| 2.1.4 流动性风险 |
| 2.2 小水电项目贷款风险的特殊性 |
| 2.2.1 承贷企业的风险 |
| 2.2.2 贷款项目风险 |
| 2.2.3 贷款方式风险 |
| 第3章 基于FAHP 方法的小水电项目贷款风险测评 |
| 3.1 FAHP 方法的基本原理 |
| 3.2 确定小水电项目贷款风险评价指标 |
| 3.2.1 目前项目贷款风险测评指标 |
| 3.2.2 小水电项目贷款风险测评指标 |
| 3.3 FAHP 方法的小水电项目风险测评步骤 |
| 3.3.1 确定各评价指标的权重 |
| 3.3.2 建立风险评价集 |
| 3.3.3 确定风险隶属度 |
| 3.3.4 综合评价 |
| 第4章 小水电项目贷款风险控制 |
| 4.1 限额管理 |
| 4.2 贷款审批 |
| 4.3 贷后管理 |
| 第5章 洪江市玉龙岩小水电项目案例分析 |
| 5.1 项目背景 |
| 5.1.1 电站所在地自然条件 |
| 5.1.2 湖南省电网与电力供求状况 |
| 5.1.3 项目筹建概况 |
| 5.2 借款人信用的一般风险 |
| 5.2.1 借款人基本信息分析 |
| 5.2.2 借款人财务状况及信用状况分析 |
| 5.2.3 借款人偿债能力分析 |
| 5.3 贷款风险计量及风险控制措施 |
| 5.3.1 项目贷款风险的测评 |
| 5.3.2 项目贷款的风险控制 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 A AHP 调查问卷 |
| 附录 B 20 位专家所填风险隶属度综合表 |
四、风险与回报:银行业中的数学(下)（论文参考文献）
- [1]基于EVA的J农村商业银行经营绩效评价研究[D]. 张诚. 南京航空航天大学, 2020(07)
- [2]中小企业金融创新研究 ——来自招商银行的实践经验[D]. 林景丹. 厦门大学, 2017(06)
- [3]人行长沙中心支行支付系统风险管理体系优化研究[D]. 赵颖妤. 湖南大学, 2016(07)
- [4]以商业模式视角对H银行卢布现钞业务的发展策略研究[D]. 吴昊. 哈尔滨工程大学, 2016(04)
- [5]中小商业银行激励机制、内部控制与经营绩效关系研究[D]. 林培洁. 暨南大学, 2014(03)
- [6]我国商业银行效率测度 ——基于三阶段Super SBM模型[D]. 张梦乔. 西南财经大学, 2014(02)
- [7]以转型国家为参照的中国商业银行绩效评价及其影响因素研究 ——基于因子分析法[D]. 王钰清. 复旦大学, 2013(03)
- [8]我国银行类上市公司成本效率研究[D]. 田亚莉. 兰州大学, 2011(10)
- [9]基于结构模型的上市公司与银行违约风险的度量及管理研究[D]. 曹道胜. 哈尔滨工业大学, 2011(12)
- [10]基于FAHP方法的小水电项目贷款风险管理研究[D]. 艾小强. 湖南大学, 2010(08)