一、银企博弈关系建模及最优解分析（论文文献综述）
陈华丰[1]（2018）在《科技型中小企业贷款风险补偿机制的博弈仿真研究》文中认为在我国经济和科技不断发展的过程中,科技型中小企业的地位愈加突显。科技型中小企业的发展关系到我国综合实力的提高和科技创新的进步。但因为科技型中小企业自身的一些局限性,造成了它融资困难。这不仅影响了我国经济的发展,还造成科技进步的滞后。本文基于贷款风险补偿机制,结合政府、银行、科技型中小企业在机制实施过程中的收益和成本,在演化博弈论与合作博弈论的角度下,构建了银行与政府、银行与科技型中小企业的演化博弈模型,以及银行、政府和科技型中小企业的合作博弈模型。对银政、银企演化博弈模型的局部稳定性进行了分析,对演化过程进行了仿真模拟,并针对博弈过程提出建议,以促进贷款风险补偿机制的实施。并给出了银政企合作博弈模型3种收益分配的方法:核心、Shapley值和基于风险调整的Shapley值。以设计一种合理的收益分配机制,实现整体社会福利的帕累托改进。科技型中小企业作为技术创新的主力军,它面临着技术创新风险。政府为了促进其发展,降低其面临的技术创新风险,为其制定了贷款风险补偿机制。本文第一部分,绪论。首先阐述了研究背景及意义。并从贷款风险补偿机制和贷款补贴两个维度展开国内外现状的研究。然后介绍了本文的研究内容和研究思路。第二部分,基于科技型中小企业和贷款风险补偿机制的理论研究。这部分首先阐述了科技型中小企业和技术创新的内涵,分析了科技型中小企业技术创新的准公共产品特性,对技术创新风险含义做出界定,并从直接补偿和间接补偿两个维度介绍了风险补偿机制,并具体介绍了银行贷款风险补偿机制。第三部分,通过分析政府与银行之间的收益和成本,建立政府与银行博弈的支付矩阵,运用演化博弈理论构建出复制者动态方程组,并进行局部稳定性分析,得到博弈过程的演化稳定策略（ESS）以及影响演化方向的关键因素。并进行政府与银行间演化博弈的仿真分析,对演化稳定策略（ESS）以及不稳定策略的演化过程进行描述。然后提出了一些建议以促进政府与银行之间能更加稳定的合作。第四部,通过分析银行与科技中小企业之间的收益和成本,建立银行与科技型中小企业贷款博弈的支付矩阵,运用演化博弈理论构建出复制者动态方程组,并进行局部稳定性分析,得到博弈过程的演化稳定策略（ESS）以及影响演化方向的关键因素。并进行银行与科技型中小企业间演化博弈的仿真分析,对演化稳定策略（ESS）以及不稳定策略的演化过程进行描述。提出了一些建议以促进银行与科技型中小企业之间能更加稳定的合作。第五部分,在团体理性的前提下,运用合作博弈论,建立了由科技型中小企业、银行与政府组成的三方合作博弈模型,给出了3种联盟收益的分配方案:核心、Shapley值和基于风险调整的Shapley值。通过数值模拟手段计算出了这3种方法下的联盟收益分配,并对这三种分配方案进行分析比较。第六部分,总结全文,从政府、银行及科技型中小企业三个不同的层面提出促进科技型中小企业贷款的优化策略。
刘锐[2]（2018）在《涉农企业融资信用评价体系研究》文中指出党中央连续15年以“三农”（农业、农村、农民）为主题发布一号文件,反复强调农业现代经济中的“重中之重”地位。十八大后,党中央更是把农业问题作为全党工作重中之重,放在改革全局进行通盘考虑、综合推进,连续实施精准扶贫战略、农业供给侧结构性改革、乡村振兴等多项改革推进农业现代化的发展,但由于农业整体基础差、底子薄、发展滞后等历史欠账原因,农业发展落后现状依旧没有较大改变,和党中央所要求的高质量经济发展还有较大差距,特别是在金融支持农业发展方面,农业融资缺口大、涉农企业融不到资等问题依然较为突出。脱离了金融的支持,农业很难保障稳健长效发展。金融真正惠及涉农企业的高质量发展,是当下金融机构和涉农企业都要面对的最现实问题,从这方面进行研究,对农业产业的高质量发展具有极强的价值。考虑到农业在我国经济中所起的重要作用,以及我国涉农企业自身发展的特殊性,本文认为在现存体制下寻找一条完全脱离农业和金融现实的新融资路径是不现实的,特别是在农业信用体系建设滞后、风险分担机制不足、担保物缺乏的情况下,更是加剧了这种困难。借鉴国际通用做法,在担保物价值不足和担保有效性不足的情况下,以企业信用作为融资的担保,构建符合产业发展、企业成长特点的信用评价体系,对企业偿债能力和项目风险进行全面、科学、客观评价,并以此为基础决定融资和融资金额。基于此,本文以国际成熟经验为参考构建符合农业发展规律的信用评价体系,并以此为基础破解农业融资的制度性约束。本文从国内外农业企业融资困境,采用理论分析与实证分析并重、定性分析和定量分析相结合、动态研究与静态研究相结合等多种研究方法,通过对历史资料和统计数据的分析,结合实地考察、专家咨询访谈、网上资料查询等分析方法,充分调查了农业企业融资特点、农业融资困境、信用评价、涉农企业信用特点等问题并结合我国涉农企业的特殊性,建立了适合我国国情的涉农企业信用评价指标体系,选取合适的评价方法新建了涉农企业的信用评价系统,并进行了实例论证。根据实证结构,对涉农企业信用评价发展提出以下建议对策:一从国家层面上要改善信用评价外部环境;二是从金融机构上要加大信用为基础的产品开发;三是从涉农企业上要重视企业自身信用建设。
李诗华[3]（2015）在《基于“银—企”动态博弈的供应链融资平台构建》文中指出供应链金融中的银行与企业信贷关系是一个动态博弈的过程。供应链融资平台是实践银行与企业"共赢"的最优契约设计与路径选择。本文通过建立银行与企业动态博弈模型对银行与中小企业进行决策分析,求解贝叶斯纳什均衡及其存在的条件,寻找各自的最优选择,积极进行供应链参与各方"共赢"融资平台创新设计。为此,本文重点介绍了"厂商银储"四方融资平台与"融通仓"三方融资平台的设计要点、主要风险控制点及操作流程,以适应供应链中小企业不同的融资需求,实现供应链金融"多赢"目标。
褚丽莉[4]（2012）在《商业银行住房抵押贷款风险管理研究》文中研究表明商业银行在现代经济运行中起着核心的作用，同时又作为重要的宏观调控工具，成为国民经济的重要组成部分。但是，银行在日常经营管理过程中会面临诸多风险，其中信用风险是一种难以测量和难于把握的风险，它具有综合性、扩散性、积累性、隐蔽性和突发性等特点。本文从商业银行信用风险管理及防范所面临的问题为切入点，分析了住房抵押贷款业务中面临的风险，指出信用风险是住房抵押贷款风险中最重要的风险，提出研究住房抵押贷款风险中的违约风险的重要性、迫切性，并通过总结归纳国内外信用风险度量与管理研究理论、发展状况，分析住房抵押贷款信用风险产生的具体影响，在此基础上，应用信用风险测度理论和相关方法，预测违约风险。该项研究课题对于帮助商业银行防范和化解住房抵押贷款风险，进而帮助包括商业银行在内的市场参与者以及包括银行业监督管理委员会在内的市场监管者增强抵御信用风险的管理能力具有特别重要的理论意义和现实意义。本文研究的商业银行住房抵押贷款风险主要是以研究商业银行如何防范信用风险为主。基于此，本文深入研究了商业银行住房抵押贷款中违约概率的测度问题，探讨了风险防范的管理方法，研究了新巴塞尔协议与中国商业银行住房抵押贷款风险管理的适应性等方面问题。通过使用KMV模型的的仿真模拟和实证检验对商业银行住房抵押贷款信用风险和违约概率进行测度；而后就次贷危机对我国住房抵押贷款的影响进行测度分析。在此基础上，对我国商业银行防范住房抵押贷款风险提出一些针对性的对策与建议。在本文的研究中采用KMV模型，对中国个人住房抵押贷款的违约距离和违约概率进行了测度，修正了KMV模型参数不变的假定，以2007年为分界点，对次贷危机前后中国个人住房抵押贷款的违约率进行分段计算和比较。结果表明，次贷危机后中国个人住房抵押贷款的预测违约率显着上升。为中国商业银行个人住房抵押贷款的风险管理提供了有效借鉴；采用H-P滤波技术，分离出了中国个人住房抵押贷款变动的趋势成分和波动成分，结果表明中国个人住房抵押贷款的波动具有很强的顺周期特征；本文采用ARCH模型对中国个人住房抵押贷款波动进行了预测，结果表明其波动积聚效应显着；根据新实施的新巴塞尔协议，指出中国商业银行住房抵押贷款所面临的主要风险，在风险管理方面存在的主要问题，提示中国的管理当局和商业银行应充分认识到个人住房抵押贷款潜在风险积聚和冲击效应，建立完善的个人住房抵押贷款的风险预警机制和风险管理制度。
袁杰[5]（2010）在《第三方物流企业融通仓服务研究》文中提出第二次世界大战后,企业出于核心竞争力、风险分担和成本控制的考虑,越来越多的开始和第三方物流企业合作,各种专业化的第三方物流企业不断涌现。激烈的竞争加之行业的高度分散,使得第三方物流企业的利润率较低、生存困难、发展受阻,而一些突发性事件,如2008年的金融海啸,使得形势更加严峻。第三方物流企业迫切需要拓展业务,寻找新的利润源。物流金融作为一种创新服务,能够为贷款难的企业提供融资、提高自身服务水平、帮助银行增加利润点,正逐渐成为业内关注的目标。物流金融常见的模式有：仓单质押、保兑仓和融通仓。仓单质押和保兑仓是现实运作中最为常见的模式,不少公司涉及这一业务。随着提供该服务的第三方物流企业越来越多,竞争越来越激烈、利润率不断下降,并且有进一步下降的趋势。相比于仓单质押和保兑仓,融通仓具有特色：运作成本低、操作灵活、市场准入门槛较高、竞争并不激烈且利润丰厚、能够很好的整合供应链中各个节点、共同盈利、共担风险。诸多优势促使人们聚焦于这一业务模式,在理论和实践上不断的研究和探索。本文在分析国内外理论研究和现状的基础上,提出了第三方物流企业提供融通仓服务评价模型和决策模型,通过信用水平和盈利分析,决定是否为客户提供融通仓服务。通过计算,确定最优融资额,实现可控风险下第三方物流企业利润的最大化。本文首先简要阐释了融通仓的定义、结构和模式。分析第三方物流企业提供融通仓服务所需具备的条件,发现第三方物流企业提供融通仓服务所面临的难题。然后依据理论和现实基础,提出相应的解决方案。其中客户评价模型,在借鉴我国银行业客户评价方法的基础上,依据融通仓的特性,创造性的提出适合这一业务模式的关键指标,结合盈利情况判定是否为客户企业提供融通仓服务。之后抓住库存额建立模型,并依据第三方物流企业提供融通仓服务的资金来源的不同将其分为三类——无自投资金、部分自投资金部分银行资金和全自投资金分别进行分析和求解,得到不同类型中可使第三方物流企业利润最大的融资方案。随后对融通仓的风险进行分析并提出控制建议。最后,以实际的案例对本文提出的模型进行检验和评判,证明该模型在实际应用中具有指导意义。
褚景元[6]（2009）在《中国商业银行信用风险转移机制研究》文中研究指明商业银行在其经营管理过程中面临诸多风险,而信用风险是其主要风险之一。在资产证券化和信用衍生工具出现以前,商业银行在发放贷款以后只能持有至贷款违约或者到期日,信用风险管理的主要方式是贷前审查、贷后监督和降低信贷集中度等。而资产证券化和信用衍生产品的诞生使得商业银行信用风险管理的灵活性大大提升,其可以根据自身资产组合管理的需要对贷款的资产的信用风险进行转移,同时,许多非银行的金融机构也获得了新的投资渠道,金融市场的广度和深度得到提高。基于此,细致而全面的研究商业银行信用风险转移机制对于提升我国商业银行的信用风险转移能力,促进我国信用风险转移市场的发展无疑具有重要的理论与实践意义。针对当前对于商业银行信用风险转移机制的分析多数还停留在直观的表述,缺乏系统的理论分析以及没有系统地研究该市场出现的背景及促进其对金融系统积极作用的所需要的客观条件的研究现状,本文以市场机制为核心,拟从以下三个方面重点研究:（1）信用风险转移市场交易主体与相互影响;（2）信用风险转移工具（资产证券化与信用衍生产品）的风险转移机制;（3）信用风险转移市场的监管机制。基于此,本文共分八章,内容安排如下:第1章为绪论,主要包括本文选题的背景及其研究的理论意义和实践意义、国内研究现状及简单评述、本文研究的思路及各章节的主要内容。第2章为信用风险转移研究的理论基础,主要包括信用风险的内涵、特征和成因、信用风险度量的常用方法、信用风险转移的特征与路径以及信用风险转移的相关理论简要评述。第3章为信用风险转移市场主体分析,主要包括对该市场的发展背景、发展特征以及发展趋势的分析;对市场主体——商业银行交易动机的博弈论分析;以及从信息不对称视角分析商业银行和其他交易主体（信用风险接受者）的市场行为及其相互影响。第4章为融资型信用风险转移及其机制分析,包括资产证券化的概念与一般特点、资产证券化操作的理论基础、商业银行资产证券化的参与主体和一般流程以及资产证券化的风险转移作用机制。第5章为非融资型信用风险转移及其机制分析,包括信用衍生产品的种类划分以及发展现状、发展趋势;信用衍生产品市场的交易主体;信用衍生产品的特性;信用衍生产品对微观经济主体的作用及其对于宏观经济的影响,最后从风险分担机制与价格发现机制两个方面角度阐述了信用衍生产品的风险转移机制。第6章为商业银行信用风险转移的监管机制,包括监管的必要性以及监管的目的与原则;世界各国针对信用风险转移市场监管的一般措施,即资本监管、限制条款以及信息上报与监督指导,最后分析了在该领域具有代表性的美国、英国和中国香港的监管措施。第7章为完善我国商业银行信用风险转移的对策建议,包括2007年至今的美国次级住房抵押贷款危机及其对我国的警示意义;我国商业银行在信用风险转移市场上进行交易时可能存在问题,最后针对这些问题,探讨了在当前全球金融危机环境下我国应如何有效的发展资产证券化市场,如何从宏观与微观两个层面积极促进信用衍生工具市场的发展,以及监管当局如何完善我国信用风险转移市场的监管机制。第8章为全文总结与研究展望。主要回顾了全文的研究内容,并对本研究的创新点进行了提炼与归纳,同时指出了本文在理论与实证研究方面可能存在的问题,展望了今后在该领域进一步研究的方向与重点。本文可能的创新之处在于:首先,在研究思路上,本文以市场机制为核心因素,在此基础上分析CRT市场上各个参与主体行为与相互影响,以及该市场上交易工具的——资产证券化和信用衍生工具。其次,在对参与主体的研究上,本文基于信息不对称视角对信用风险转移市场上各交易主体的行为进行研究,再次,在对交易工具的研究上,通过对资产证券化的一般论述,探讨了资产证券化的作用原理,并对其核心机制——风险隔离制度做了解释,在此基础上解释了资产证券化在信用风险转移过程中的作用机制。通过对于信用衍生工具的分类论述,以信用衍生工具的交易原理为基础,从信用衍生工具的风险分担与价格发现角度论述了信用衍生产品在信用风险转移中的作用机制。
神玉飞[7]（2008）在《中国银行业制度风险规制研究》文中研究指明中国的银行业是我国金融系统的基石,其经营的安全性对于我国金融安全而言具有举重轻重的作用。20世纪90年代后,全球银行业危机频繁爆发和巨大损失迫使各国政府和银行界重新重视银行风险的防范和控制问题。目前,在银行业中得以被广泛应用的防范金融风险的技术方法都是基于技术层面因素的考虑,并没有深入考虑金融系统的制度设计与安排,以及这些制度设计与安排中所蕴藏的各种风险。我国银行业自1978年以来就一直处于改革探索过程中,经过30年的改革,我国已经基本建立起以中国人民银行、中国银行业监督管理委员会为监管层,以股份制商业银行为主体的银行业体系。虽然我国银行业的市场化改革已经取得巨大的成绩,但是新的国际国内形势要求我们不得不重新审视我国银行业的制度风险。本论文主要从理论研究、经验研究和对策研究三个方面展开对中国银行业制度风险规制的研究。第一部分是理论研究,主要从理论上分析我国银行业制度风险,主要包括以下几章内容。第1章为导论,主要阐述所选研究课题的背景、目的和意义,研究的主要内容和旨在阐明的问题、结构安排、使用的研究方法以及创新。第2章主要对制度、风险、利润与规制理论范畴及其相互关系的综述与评价。首先对制度、风险、利润和规制的经济学意义进行阐释;其次对国外研究中关于制度、风险和利润关系的思想以及制度、风险和规制关系研究的思想分别进行综述;最后对国内外文献中对银行业风险监管的文献进行述评,主要是从银行经营的微观风险、宏观风险和监管、薪酬激励与风险规制以及金融制度和银行风险等方面予以综述。第3章首先讨论薪酬制度与最优激励契约的问题,分别分析了信息不对称和道德风险情形下薪酬激励的次优均衡后,并讨论了我国商业银行薪酬制度市场化改革和风险规制的问题;其次重点研究了商业银行经营的基层代理人——客户经理的道德风险规制问题,运用KMRW模型分析了不同制度安排下客户经理的博弈行为选择。第4章主要从总体上分析了银行经营风险产生的机制并介绍了银行经营面临的主要风险。银行风险产生的机制主要可以分为内生机制和外生机制,商业银行经营活动中面临的风险主要可以划分为银行经营的国家风险、市场风险、法律风险三大类,市场风险又可细分为信用风险、操作风险、利率风险和外汇风险四种。第二部分是对中国银行业制度风险的经验研究,主要由以下几章内容构成。第5章主要研究我国银行业经营的宏观经济制度风险。本章首先从我国商业银行体系与我国银行监管体系两个角度介绍了1978年以来我国银行业制度变迁的过程;其次讨论了中国存款保险制度风险;再次,运用博弈论的理论分析各时期监管者与被监管者间的利益博弈以及风险利用（risk-taking）动机。第6章主要尝试从制度的中观层面出发,分析讨论我国商业银行与各级政府间的关系、商业银行与企业间融资关系对商业银行经营风险的影响,主要包括两部分内容:主要讨论政府和银行间的博弈行为中蕴藏的信贷风险和分析资本市场发展以后,商业银行贷款这种关系型融资所面临的距离型融资的竞争产生的潜在风险。第7章主要分析我国利率制度改革过程给我国商业银行经营带来的潜在利率制度风险;并且借鉴国际经验分析研究了我国商业银行经营面临的主要汇率制度风险和我国商业银行汇率制度风险规制。第8章主要是分析了我国商业银行市场的竞争程度并度量了商业银行的风险程度。鉴于商业银行无清偿能力风险指数和市场风险β值都是很好的度量商业银行风险水平的指标,本章首先运用无清偿能力风险指数估算了我国十四家商业银行的无清偿能力风险;其次利用已上市商业银行的股价交易数据测算我国上市商业银行月度市场风险β值;最后借鉴并修改了托宾q值的估算方法分别测算了我国十四家商业银行的托宾q值。第9章主要利用经验数据实证分析我国商业银行制度风险。首先选用了银行规模、贷款呆账准备金占总贷款的比率、股东权益比率、银行存款占总资产的比率和总贷款占总资产的比率作为衡量我国银行业制度的变量,并利用无清偿能力风险指标以及修正的无清偿能力风险指标测算出的结果进行实证检验我国银行业的宏观制度风险,其结论很好地支持了本文的理论分析结论;其次选用我国已经上市的商业银行的股价交易数据和历史中相似时期日本的数据,基于制度转换模型对我国商业银行的利率制度风险和汇率制度风险进行了实证检验。最后一部分是本文的对策研究。基于本研究在前面各章中对制度风险的理论研究和实证检验结论,第10章从我国商业银行经营的实际制度环境对如何从制度层面进行风险规制进行了深入思考,并提出了制度规制我国银行业风险的政策建议。鉴于中国国情,本文认为规制中国银行业制度风险应着力以下几方面的制度建设:（1）深化中国银行业改革,完善银行监管体系;（2）建立政企硬约束机制,转变商业银行经营模式;（3）优化利率结构,逐步深入金融体制改革;（4）完善市场化的薪酬制度,建立商业银行经营者的奖惩机制;（5）加快金融产品创新,丰富风险控制手段。
张啸川,李家军[8]（2007）在《基于信贷风险控制的机制设计及优化选择》文中提出实施信贷风险控制的一项重要措施是机制设计,设计一种满足参与约束与激励相容约束的机制,有利于信贷的银行方控制主观信贷风险。当给定贝叶斯均衡模型（IR1）、（IC2）成立时,推导出银行降低信贷风险的优化机制。该机制将典型的机制设计的三阶段不完全信息博弈,简化为一个阶段的不完全信息博弈,信贷风险控制整体优化,证明该机制设计及最优选择的有效性。
潘宏[9]（2006）在《企业并购过程中的银行债权保全问题研究》文中提出我国的企业并购自八十年代起始,发展到今天已经有二十多年的历史。随着世界经济一体化的浪潮和我国加入WTO,并购对我国的经济发展起到的作用会越来越大。企业并购既可能为银行盘活不良资产提供契机,却也可能使得商业银行债权流失更严重。企业在并购过程中所引发的商业银行债权流失问题也不容得我们不予以关注。大量的企业利用并购的机会逃废银行债务,还有的企业并购失败也对银行债权构成威胁。本文首先对企业并购过程中引发的银行债权流失问题的整体状况作了阐述,对一般案例进行了分析,总结出了企业并购过程中银行债权流失的主要形式和特点及其带来的危害。然后运用博弈论作为基本的经济学的分析工具,引入模型,分别对企业并购中地方政府、中央政府、银行、企业、中介机构之间的博弈行为进行分析。以上的分析得出了企业并购过程中银行债权流失的主要原因是政府介入的影响、企业在博弈中的选择和中介机构的帮助。最后,本文针对银行债权流失的原因,从制度完善、银行自身管理措施的改善等两个方面对于企业并购中银行债权的保全提出了对策建议。提出,要建立完善的银行债权保全机制,中央政府要改变自己的博弈行为,要健全法律法规,完善信用体系。商业银行要引入激励与监控机制,建立投资银行部,全程参与企业并购的过程,在帮助企业成功完成并购的同时尽力保全自己的债权。并且要加强自身管理,提高抗风险水平。
李家军[10]（2005）在《信用风险控制及其博弈分析》文中进行了进一步梳理信用风险控制理论与实践探讨在国内还处于相当初级的阶段。从系统角度看，信用风险的形成机理是什么?存在什么样的互动关系，传导机制如何等等，这些都是信用风险控制研究中近年提出的但仍未解决的理论难点。一般讲，信用风险的发生源于违约，违约又源于什么?是源于主观愿望还是源于客观无奈?主观博弈又如何?其纳什均衡解的存在性如何?链接及机制设计考虑什么要素，有效性如何?等等。对这些问题的分析论证将引导主观信用风险控制理论走向微观，推动其控制系统的深层研究。 从系统论、控制论角度，本人认为信用风险控制应重点解决好两个方面问题，一是信用风险度量；另一是主观信用风险控制。本文将论及这两个问题，并将重心放在后者。在分析前人研究基础上，分析信用风险控制中存在的不足，为本文的探索和研究寻求突破口，即依信用风险的形成机理、互动关系研究作为切入点、突破口，试图把不确定性的主观信用风险控制转化为相对确定性的对策研究及机制设计。 本文并非是研究如何被动适应客观存在的不确定性而降低信用风险问题，而是研究如何主动防范以及克服不确定性下的信用风险影响。如果说，非对称性研究、客观信用风险研究具有被动的性质，那么应当说，主观信用风险研究具有主动的性质。经济学和对策论虽然都在研究信息不对称问题，但对策论研究的是一群经济人在对策互动下其决策结果可能会怎样的问题，而本文的研究思路则是逆向的，即在信息非对称情况下先预计应有什么样的结果，再据此要求制定何种游戏规则，使其策略结果对博弈双方均为优化，兼顾公平与效率，并强调具有激励作用的机制设计。故本文思路按三条主线展开，①从系统分析的定性—定量—定性及其研究方法角度构建整个论文框架；②从决策的博弈分析角度来研究信用风险控制：③从研究对象的技术支持角度，探讨银企微分对策模型，通过银企逻辑响应模型基础研究及其实现，对主观可信作出推断，为银行机构的信用风险控制建模、论证提供支持。 本文工作重点在于：①运用系统论中的系统分析方法与博弈论方法等，注意从信用风险控制系统的部分与部分（要素）之间，部分与整体之间的相互联
二、银企博弈关系建模及最优解分析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、银企博弈关系建模及最优解分析（论文提纲范文）
（1）科技型中小企业贷款风险补偿机制的博弈仿真研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 贷款风险补偿机制的研究 |
| 1.2.2 贷款补贴相关研究 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 |
| 1.3 研究内容及研究思路 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究思路 |
| 1.4 论文的创新点 |
| 2 基于准公共产品视角的科技型中小企业贷款风险补偿机制研究 |
| 2.1 科技型中小企业技术创新风险研究 |
| 2.1.1 科技型中小企业的内涵 |
| 2.1.2 科技型中小企业技术创新风险的内涵 |
| 2.1.3 科技型中小企业技术创新风险的影响因素 |
| 2.2 科技型中小企业技术创新准公共产品特征分析 |
| 2.2.1 准公共产品理论概述 |
| 2.2.2 科技型中小企业技术创新准公共产品特征 |
| 2.2.3 建立科技型中小企业贷款风险补偿机制的必要性 |
| 2.3 科技型中小企业风险补偿模式分析 |
| 2.3.1 直接补偿 |
| 2.3.2 间接补偿 |
| 2.4 结论 |
| 3 贷款风险补偿机制下政府与银行间的演化博弈仿真研究 |
| 3.1 引言 |
| 3.2 演化博弈的理论框架 |
| 3.2.1 演化稳定策略 |
| 3.2.2 复制者动态 |
| 3.3 银政演化博弈模型假设 |
| 3.4 银政演化博弈模型建立 |
| 3.5 模型稳定性分析 |
| 3.6 模型仿真分析 |
| 3.7 结论 |
| 4 贷款风险补偿机制下科技型中小企业与银行间的演化博弈仿真研究 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 银企演化博弈模型 |
| 4.2.1 银企演化博弈模型假设 |
| 4.2.2 银企演化博弈模型建立 |
| 4.3 核查制度下银企演化博弈模型 |
| 4.3.1 核查制度下银企演化博弈模型假设 |
| 4.3.2 核查制度下银企演化博弈模型建立 |
| 4.4 模型稳定性分析 |
| 4.5 模型仿真分析 |
| 4.5.1 银企演化博弈模型仿真 |
| 4.5.2 核查下银企演化博弈模型仿真 |
| 4.5.3 模型增加惩罚前后的仿真比较 |
| 4.6 结论 |
| 5 贷款风险补偿机制下企业、政府与银行间的合作博弈仿真研究 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 合作博弈的理论框架 |
| 5.3 银政企合作博弈模型假设 |
| 5.4 银政企合作博弈模型建立 |
| 5.5 合作联盟收益分配方案 |
| 5.5.1 核心 |
| 5.5.2 Shapley值 |
| 5.5.3 基于风险调整的Shapley值 |
| 5.6 合作联盟收益分配数值仿真 |
| 5.6.1 基于核心的分配 |
| 5.6.2 基于Shapley值的分配 |
| 5.6.3 基于风险调整的Shapley值的分配 |
| 5.7 结论 |
| 6 总结与建议 |
| 6.1 全文总结 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.2.1 基于政府的角度 |
| 6.2.2 基于银行的角度 |
| 6.2.3 基于科技型中小企业的角度 |
| 参考文献 |
| 附录A |
| 致谢 |
| 硕士在读期间取得的研究成果 |
（2）涉农企业融资信用评价体系研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstracts |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 研究综述 |
| 1.3 研究思路和方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 第二章 基本概念与相关理论 |
| 2.1 信用评价 |
| 2.2 企业融资信用评价市场 |
| 2.3 企业融资信用评价模型 |
| 2.3.1 层次分析法 |
| 2.3.2 神经网络模型 |
| 第三章 涉农企业融资信用评价现状和体系设计 |
| 3.1 涉农企业融资现状 |
| 3.2 涉农企业融资信用评价体系现状 |
| 3.3 涉农企业融资信用评价特点 |
| 3.4 涉农企业融资信用评价指标体系的建立 |
| 3.4.1 指标选择原则 |
| 3.4.2 指标的选取 |
| 3.5 层次分析法构建涉农企业融资信用评价体系 |
| 3.5.1 构建层次结构 |
| 3.5.2 构建判断矩阵 |
| 3.5.3 一致性检验 |
| 3.5.4 计算指标权重 |
| 3.6 采用模糊综合评价法对涉农企业进行融资信用评价 |
| 3.6.1 权的确定 |
| 3.6.2 对指标相关性进行分析 |
| 3.6.3 对指标进行主成分分析 |
| 3.6.4 信用评价标准 |
| 3.6.5 采用模糊综合评价法进行评价 |
| 3.7 构建神经模型对结果进行检验 |
| 第四章 涉农企业融资信用评价体系验证 |
| 4.1 样本选取 |
| 4.2 数据处理 |
| 4.2.1 数据的标准化处理 |
| 4.2.2 数据相关性分析 |
| 4.2.3 数据因子分析 |
| 4.2.4 因子得分的归一化 |
| 4.3 BP神经网络模型检验 |
| 4.3.1 设计BP网络结构 |
| 4.3.2 BP网络模型的训练 |
| 4.3.3 网络模型的仿真 |
| 第五章 涉农企业融资信用评价体系的对策与建议 |
| 5.1 从国家层面看,要改善涉农企业融资信用评价外部环境 |
| 5.2 从金融机构看,要加大涉农融资信用评级体系的建设 |
| 5.3 从涉农企业看,要重视企业自身信用建设 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（4）商业银行住房抵押贷款风险管理研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 问题的提出与研究范围界定 |
| 1.1.1 问题的提出 |
| 1.1.2 研究背景 |
| 1.1.3 研究范围界定 |
| 1.2 国内外研究现状与评述 |
| 1.3 选题意义 |
| 1.4 研究的主要内容 |
| 1.5 本文的创新之处 |
| 2 本文研究的理论基础 |
| 2.1 信息经济学相关理论 |
| 2.1.1 定义与研究内容 |
| 2.1.2 产生与发展 |
| 2.1.3 信息经济学的细化 |
| 2.1.4 信息经济学的作用 |
| 2.2 信息与信息不对称理论 |
| 2.2.1 信息及其经济特征和作用 |
| 2.2.2 信息不对称理论 |
| 2.3 博弈论相关原理 |
| 2.3.1 博弈论的基本概念 |
| 2.3.2 非合作博弈及其分类 |
| 2.4 新旧巴塞尔协议 |
| 2.4.1 旧巴塞尔协议 |
| 2.4.2 新巴塞尔协议 |
| 2.5 本章小结 |
| 3 商业银行住房抵押贷款及其风险界定 |
| 3.1 商业银行住房抵押贷款界定 |
| 3.1.1 商业银行住房抵押贷款相关概念界定 |
| 3.1.2 商业银行住房抵押贷款特征 |
| 3.2 商业银行住房抵押贷款风险界定 |
| 3.2.1 商业银行住房抵押贷款风险概述 |
| 3.2.2 商业银行住房抵押贷款风险类型 |
| 3.3 商业银行住房抵押贷款风险成因分析 |
| 3.3.1 一般成因分析 |
| 3.3.2 特殊成因分析 |
| 3.4 商业银行住房抵押贷款风险危害 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 商业银行住房抵押贷款风险信息经济学分析 |
| 4.1 基于不对称信息的住房抵押贷款风险 |
| 4.2 信息不对称与住房抵押贷款风险识别 |
| 4.2.1 商业银行与借款人之间的信息不对称风险 |
| 4.2.2 借款人与保险机构之间的信息不对称风险 |
| 4.2.3 信息不对称的其他相关市场风险 |
| 4.3 信息不对称对商业银行住房抵押贷款的影响 |
| 4.3.1 增加交易费用与降低市场效率 |
| 4.3.2 导致信贷配给加大银行风险 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 商业银行住房抵押贷款信用风险度量模型 |
| 5.1 商业银行住房抵押贷款信用风险度量 |
| 5.1.1 信用风险度量及其模型选择 |
| 5.1.2 Credit Metrics 模型的测度思路 |
| 5.1.3 Credit Metrics 模型的仿真模拟 |
| 5.1.4 KMV 模型的基本思想和测度思路 |
| 5.1.5 样本数据信息与模型参数值确定 |
| 5.1.6 住房抵押贷款信用风险的测度 |
| 5.1.7 模型参数变动对违约概率的影响 |
| 5.1.8 住房抵押贷款信用风险的波动效应 |
| 5.1.9 住房抵押贷款的波动溢出预测 |
| 5.2 基于信息非对称的信用风险管理模型 |
| 5.2.1 住房抵押贷款的博弈分析 |
| 5.2.2 信息不对称下的信用风险管理模型 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 基于新巴塞尔协议的住房抵押贷款风险防范 |
| 6.1 新旧巴塞尔协议的共同点及主要区别 |
| 6.1.1 共同点 |
| 6.1.2 不同点 |
| 6.2 新巴塞尔协议与抵押贷款风险防范 |
| 6.2.1 新巴塞尔协议对抵押贷款风险的界定 |
| 6.2.2 新巴塞尔协议与抵押贷款风险防范 |
| 6.3 新巴塞尔协议与中国商业银行抵押贷款风险防范 |
| 6.3.1 中国商业银行住房抵押贷款存在的主要风险 |
| 6.3.2 中国商业银行在风险管理方面存在的主要问题 |
| 6.3.3 中国商业银行住房抵押贷款风险防范与新协议的适应性 |
| 6.4 中国商业银行住房抵押贷款风险管理对策 |
| 6.4.1 内部风险管理亟待加强 |
| 6.4.2 外部环境有待完善 |
| 6.4.3 借鉴国外经验完善住房抵押贷款的风险管理体系 |
| 6.5 本章小结 |
| 7 研究结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 商业银行固定资产贷前调查报告内容要求 |
| 作者简历 |
| 学位论文数据集 |
| 附件 |
（5）第三方物流企业融通仓服务研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 物流金融研究综述 |
| 1.2.2 第三方物流企业融通仓服务综述 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 |
| 1.3 研究意义和研究内容 |
| 1.4 研究方法和技术路线 |
| 1.5 本章小结 |
| 2 相关概念和理论基础 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 服务 |
| 2.1.2 物流金融 |
| 2.1.3 融通仓 |
| 2.2 论基础 |
| 2.2.1 核心竞争力理论 |
| 2.2.2 交易成本理论 |
| 2.2.3 委托代理理论 |
| 2.2.4 报童模型 |
| 2.2.5 层次分析法 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 第三方物流企业融通仓服务分析 |
| 3.1 融通仓服务概述 |
| 3.1.1 融通仓服务简介 |
| 3.1.2 第三方融通仓服务的必要性分析 |
| 3.2 提供融通仓服务的第三方物流企业需具备的条件 |
| 3.2.1 规模大、资金充裕 |
| 3.2.2 良好的资信 |
| 3.2.3 适合的实施设备和优秀的人才队伍 |
| 3.2.4 优良的信息系统 |
| 3.2.5 出色的管理、决策和风险控制能力 |
| 3.3 第三方物流企业提供融通仓服务面临的问题 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 第三方物流企业融通仓服务决策模型的建模与求解 |
| 4.1 融通仓服务对象评价模型的建模与求解 |
| 4.1.1 问题描述 |
| 4.1.2 评价模型的建立 |
| 4.1.3 模型求解 |
| 4.2 融资额决策模型的建模与求解 |
| 4.2.1 问题描述 |
| 4.2.2 符号说明 |
| 4.2.3 模型建立及求解 |
| 4.3 第三方物流企业融通仓服务风险分析及控制 |
| 4.3.1 第三方物流企业内部风险 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 案例分析 |
| 5.1 案例概况 |
| 5.2 案例分析 |
| 5.3 案例总结 |
| 6 总结与展望 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历 |
| 学位论文数据集 |
（6）中国商业银行信用风险转移机制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 论文研究内容及研究思路 |
| 第2章 信用风险转移研究的理论基础 |
| 2.1 信用风险的内涵及特征 |
| 2.1.1 信用风险的内涵 |
| 2.1.2 信用风险的特征 |
| 2.2 信用风险的成因 |
| 2.2.1 内部自身因素 |
| 2.2.2 外部制度因素 |
| 2.3 信用风险度量方法 |
| 2.4 信用风险转移的特征与路径 |
| 2.4.1 信用风险转移的特征 |
| 2.4.2 信用风险转移的路径 |
| 2.5 信用风险转移理论 |
| 2.5.1 商业银行经营管理理论 |
| 2.5.2 融资缺口模型 |
| 2.5.3 信用风险转移市场 |
| 2.5.4 信息不对称 |
| 本章小结 |
| 第3章 信用风险转移市场主体分析 |
| 3.1 信用风险转移市场发展背景 |
| 3.1.1 信用风险集中是信用风险转移的根本动力 |
| 3.1.2 科学风险度量是信用风险转移市场的重要技术依赖 |
| 3.1.3 非银行金融机构的发展充实了信用风险市场的主体力量 |
| 3.1.4 有效金融监管是信用风险转移市场的体制保障 |
| 3.2 信用风险转移市场发展特征 |
| 3.2.1 市场规模迅速扩张 |
| 3.2.2 市场信息披露困难 |
| 3.2.3 交易工具种类繁多 |
| 3.2.4 市场交易较为集中 |
| 3.2.5 交易工具流动性较低 |
| 3.3 市场主体交易动机分析 |
| 3.4 市场主体行为与相互作用 |
| 3.4.1 市场主体间的信息不对称 |
| 3.4.2 信息不对称视角下的主体行为 |
| 3.4.3 信息不对称视角下的主体关系 |
| 本章小结 |
| 第4章 融资型信用风险转移及其机制分析 |
| 4.1 资产证券化的概念与特点 |
| 4.2 资产证券化操作的理论基础 |
| 4.3 资产证券化的流程分析 |
| 4.3.1 资产证券化的参与主体 |
| 4.3.2 资产证券化的一般流程 |
| 4.4 资产证券化的风险转移机制 |
| 4.4.1 资产的确认 |
| 4.4.2 SPV的设立 |
| 4.4.3 信用风险的转移 |
| 本章小结 |
| 第5章 非融资型信用风险转移及其机制分析 |
| 5.1 信用衍生产品的分类及发展 |
| 5.2 信用衍生产品的交易主体 |
| 5.2.1 商业银行 |
| 5.2.2 保险公司 |
| 5.2.3 对冲基金 |
| 5.2.4 资产管理者 |
| 5.2.5 其他企业或公司 |
| 5.3 信用衍生产品的性质及作用 |
| 5.3.1 信用衍生产品的性质 |
| 5.3.2 信用衍生产品的功能 |
| 5.4 信用衍生产品的风险转移机制 |
| 5.4.1 一般交易原理 |
| 5.4.2 信用风险分担机制 |
| 5.4.3 信用风险价格发现机制 |
| 本章小结 |
| 第6章 商业银行信用风险转移的监管机制 |
| 6.1 监管目的与监管原则 |
| 6.1.1 监管目的 |
| 6.1.2 监管原则 |
| 6.2 监管的一般措施 |
| 6.2.1 资本监管 |
| 6.2.2 限制条款 |
| 6.2.3 信息上报要求与监督指导 |
| 6.3 国内外信用风险转移监管的现状分析 |
| 6.3.1 美国对于CRT市场的监管 |
| 6.3.2 英国对于CRT市场的监管 |
| 6.3.3 中国香港对于CRT市场的监管 |
| 本章小结 |
| 第7章 完善我国商业银行信用风险转移的对策建议 |
| 7.1 美国次贷危机的警示 |
| 7.2 我国商业银行信用风险转移中存在问题 |
| 7.2.1 巨额的不良信贷资产 |
| 7.2.2 内部管理控制不健全 |
| 7.2.3 交易工具与计量手段匮乏 |
| 7.2.4 信用增级与评级发展落后 |
| 7.3 我国商业银行信用风险转移的对策研究 |
| 7.3.1 我国资产证券化对策研究 |
| 7.3.2 我国信用衍生产品应用的对策建议 |
| 7.3.3 完善商业银行信用风险转移监管机制的对策 |
| 本章小结 |
| 第8章 全文总结与研究展望 |
| 8.1 全文总结 |
| 8.2 本文的创新点 |
| 8.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 |
| 致谢 |
（7）中国银行业制度风险规制研究（论文提纲范文）
| 目录 |
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 选题的意义与背景 |
| 1.1.1 问题的提出 |
| 1.1.2 选题的意义 |
| 1.2 基本研究框架 |
| 1.2.1 本文研究框架 |
| 1.2.2 研究内容概述 |
| 1.3 研究方法和创新之处 |
| 1.3.1 主要研究方法 |
| 1.3.2 创新与不足之处 |
| 第2章 制度、风险、利润范畴与规制理论研究综述 |
| 2.1 几个概念的阐释 |
| 2.1.1 制度 |
| 2.1.2 风险与制度风险 |
| 2.1.3 利润 |
| 2.1.4 规制与制度风险规制 |
| 2.2 制度、风险与利润关系的述评 |
| 2.2.1 熊彼特经济思想中的风险与利润 |
| 2.2.2 马克思经济思想中的风险与利润 |
| 2.2.3 古典经济学思想中的风险与利润 |
| 2.2.4 当代经济学中风险与利润的思想 |
| 2.2.5 对各种制度、风险与利润的短评 |
| 2.3 制度、风险与规制研究述评 |
| 2.3.1 古典经济学的相关思想 |
| 2.3.2 马克思经济学的思想 |
| 2.3.3 旧制度经济学的相关思想 |
| 2.3.4 新制度经济学的相关思想 |
| 2.3.5 当代、现代经济学的相关研究 |
| 2.3.6 对制度、风险与规制研究的短评 |
| 2.4 银行风险与规制研究 |
| 2.4.1 银行风险与监管 |
| 2.4.2 金融制度与银行风险防范的研究 |
| 第3章 银行业的薪酬激励与风险规制 |
| 3.1 规制经济学:薪酬激励应用 |
| 3.1.1 规制经济学理论:市场失灵的修正 |
| 3.1.2 薪酬制度与激励约束:一个综述 |
| 3.2 银行经理的薪酬制度及激励约束 |
| 3.2.1 最优激励的一般模型 |
| 3.2.2 信息不对称下的次优均衡 |
| 3.2.3 道德风险下的次优均衡 |
| 3.2.4 银行经理人的最优激励机制 |
| 3.3 客户经理的道德风险规制研究 |
| 3.3.1 问题的提出 |
| 3.3.2 理论模型假设前提 |
| 3.3.3 单期静态博弈分析 |
| 3.3.4 多期动态博弈分析 |
| 3.3.5 客户经理道德风险的规制 |
| 第4章 银行经营风险 |
| 4.1 银行风险的产生机制 |
| 4.1.1 银行风险的内生机制 |
| 4.1.2 银行风险的外生机制 |
| 4.2 银行经营的国家风险 |
| 4.3 银行经营的市场风险 |
| 4.3.1 信用风险 |
| 4.3.2 操作风险 |
| 4.3.3 利率风险 |
| 4.3.4 外汇风险 |
| 4.4 银行经营的法律风险 |
| 4.5 小结 |
| 第5章 中国银行业宏观制度风险分析 |
| 5.1 中国银行业制度变迁 |
| 5.1.1 中国的银行体系演变 |
| 5.1.2 中国银行业监管体制演变分析 |
| 5.1.3 中国银行体系潜在的脆弱性 |
| 5.2 中国存款保险制度风险 |
| 5.2.1 存款保险制度与中国存款保险制度现状 |
| 5.2.2 存款保险与道德风险升水溢价分析 |
| 5.3 中国隐性存款保险制度风险扩展分析 |
| 5.3.1 Pennacchi模型:简单综述 |
| 5.3.2 中国银行业制度与风险:模型分析 |
| 5.3.3 中国银行业制度与风险:简短评论 |
| 5.4 银行监管制度风险分析 |
| 5.4.1 中国银行业监管体系:委托—代理分析框架 |
| 5.4.2 中国银行业监管风险:制度解释 |
| 5.4.3 中国商业银行监控披露风险的经济学分析 |
| 5.5 小结 |
| 第6章 中国银行业信贷制度风险分析 |
| 6.1 银行—政府博弈:信贷风险分析 |
| 6.1.1 中国商业银行与政府的关系 |
| 6.1.2 政府干预银行的内生性分析 |
| 6.1.3 地方政府与银行行为:短期博弈分析 |
| 6.1.4 银行信贷的长期性:本金约束 |
| 6.2 中国的银行与企业:关系型融资分析 |
| 6.2.1 银企融资关系综述及现实意义 |
| 6.2.2 中国银行业市场竞争性分析 |
| 6.2.3 商业银行信贷竞争与风险分析 |
| 6.3 小结 |
| 第7章 中国银行业货币价格制度风险分析 |
| 7.1 银行经营的利率制度风险分析 |
| 7.1.1 中国利率制度演变 |
| 7.1.2 中国贷款利率制度风险分析 |
| 7.1.3 中国的利率体系及其影响 |
| 7.1.4 小结 |
| 7.2 中国银行业的汇率制度风险 |
| 7.2.1 研究中国银行业汇率制度风险的必要性 |
| 7.2.2 人民币汇率制度的演化 |
| 7.2.3 中国银行业面临的汇率制度风险 |
| 7.2.4 银行业汇率风险制度的国际经验及启示 |
| 7.2.5 小结 |
| 第8章 中国银行业竞争与风险度量 |
| 8.1 银行竞争和市场力量的变化 |
| 8.1.1 市场集中度分析:贝恩指数 |
| 8.1.2 市场集中度分析:赫芬达尔指数 |
| 8.1.3 中国商业银行市场竞争程度分析 |
| 8.2 中国商业银行无清偿能力风险分析 |
| 8.2.1 中国商业无清偿能力风险的计算 |
| 8.2.2 中国商业银行无清偿能力风险分析 |
| 8.3 中国商业银行风险分析:β值估算 |
| 8.3.1 中国商业银行β值估算 |
| 8.3.2 中国商业银行市场风险值分析 |
| 8.4 中国商业银行托宾q值估算 |
| 8.4.1 中国商业银行托宾q的估算方法 |
| 8.4.2 托宾q值估算与分析 |
| 8.5 小结 |
| 第9章 中国银行业制度风险的经验证据 |
| 9.1 中国银行业制度风险:回顾与归纳 |
| 9.2 中国银行业制度风险的经验证据:基于无清偿能力风险的分析 |
| 9.2.1 中国银行业制度风险经验研究的变量选择 |
| 9.2.2 中国银行制度风险经验研究的模型及实证分析 |
| 9.3 中国银行业利率制度风险实证检验 |
| 9.3.1 模型构建及数据选择 |
| 9.3.2 实证分析 |
| 9.4 中国银行业汇率制度风险的实证检验 |
| 9.4.1 模型构建与数据处理 |
| 9.4.2 实证分析 |
| 9.5 商业银行汇率制度风险的国际经验 |
| 9.5.1 数据描述分析 |
| 9.5.2 GARCH-M模型检验分析 |
| 9.6 小结 |
| 第10章 中国银行业制度风险规制思考 |
| 10.1 深化中国银行业改革，完善银行监管体系 |
| 10.1.1 建立显性的存款保险制度、确立商业银行经营的破产机制 |
| 10.1.2 深化中国银行业主体改革，强化资本金要求管理 |
| 10.1.3 创新监管手段、降低监管成本、格守监管职责 |
| 10.1.4 落实商业银行奖惩机制，加强商业银行信息披露 |
| 10.2 建立政企硬约束机制，转变商业银行经营模式 |
| 10.2.1 转变我国各级政府官员的考核标准，建立长效的考核机制 |
| 10.2.2 强化银行经理人的责任制，构建长期激励约束机制 |
| 10.2.3 夯实我国经济微观基础，优化商业银行经营环境 |
| 10.2.4 转变经营理念，转换经营机制 |
| 10.2.5 积极创新业务，提升服务的附加价值 |
| 10.3 优化利率结构，逐步深入金融体制改革 |
| 10.3.1 提高自有资本下限、放松存款利率上限 |
| 10.3.2 逐步深入利率市场化改革、优化商业银行存贷款利率结构 |
| 10.3.3 逐步有序地深入外汇体制改革，有效防范商业银行的汇率风险 |
| 10.3.4 加快财税体制改革，为利率改革创造条件 |
| 10.4 完善市场化的薪酬制度，建立商业银行经营者的奖惩机制 |
| 10.4.1 建立职业经理人市场，改变传统的人事任免制度 |
| 10.4.2 构建经理人员的股票期权激励制度、防范经理人员的道德风险 |
| 10.4.3 尝试实施“亚按资分配”理论，优化薪酬激励机制 |
| 10.4.4 加强银行经营者的约束机制，让道德风险的当事人承担巨大损失 |
| 10.4.5 优化客户经理人事制度，强化绩效管理控制制度 |
| 10.4.6 完善我国商业银行客户经理激励约束机制 |
| 10.5 加快金融产品创新、丰富风险监控手段 |
| 10.5.1 运用先进的风险控制方法，加强风险监控 |
| 10.5.2 积极创新金融衍生产品，丰富风险管理手段 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（9）企业并购过程中的银行债权保全问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 插图索引 |
| 附表索引 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.3 本文的研究思路与创新 |
| 第2章 企业并购中银行债权流失的现状 |
| 2.1 企业并购引发的银行债权保全问题 |
| 2.2 企业并购中银行债权流失案例分析 |
| 2.3 企业并购中银行债权流失特征及危害 |
| 第3章 债权流失过程中各利益主体行为分析 |
| 3.1 政府介入并购对银行债权的影响 |
| 3.2 企业的主观违约 |
| 3.3 中介机构的帮助 |
| 第4章 银行债权保全的措施建议 |
| 4.1 制度与法律环境的改善 |
| 4.2 银行自身管理措施的改进 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 |
| 致谢 |
（10）信用风险控制及其博弈分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 问题提出与研究背景 |
| 1.2 信用风险控制及其理论基础 |
| 1.3 风险控制理论与研究现状 |
| 1.4 选题意义、研究思路及方法 |
| 1.5 结构安排与创新点 |
| 第2章 信用风险理论假定及分析 |
| 2.1 信用风险的形成机理及损失 |
| 2.2 信用风险一般起源假说 |
| 2.3 银企委托—代理关系的信息非对称问题 |
| 2.4 关于上述一般起源假说的几点讨论 |
| 2.5 银行信用风险的理论假定 |
| 2.6 信用风险系统的复杂性及度量 |
| 2.7 信用风险系统及其不确定性问题 |
| 2.8 小结 |
| 第3章 信用风险量化分析模型及方法 |
| 3.1 专家制度—古典信用风险度量方法及模型 |
| 3.2 Z评分模型和ZETA评分模型 |
| 3.3 KMV模型认识 |
| 3.4 VaR方法:CreditMetrics(J. P.Morgan)模型 |
| 3.5 小结 |
| 第4章 信用风险度量模型的比较与分析 |
| 4.1 关于KMV模型与CreditMetrics模型的比较与分析 |
| 4.2 CreditRisk~+模型与CreditMetrics模型的比较与分析 |
| 4.3 四个主要度量模型的考察与比较 |
| 4.4 小结 |
| 第5章 主观信用风险及主观可信推断 |
| 5.1 主观信用风险假设的合理性 |
| 5.2 信用风险控制的博弈假定 |
| 5.3 主观可信二值响应模型及推断 |
| 5.4 协方差调节响应率的再估计 |
| 5.5 小结 |
| 第6章 主观信用风险控制建模及纳什均衡 |
| 6.1 银企之间信息非对称分析 |
| 6.2 银企博弈模型的建立与仿真对比 |
| 6.3 银企Repeated Games纳什均衡 |
| 6.4 银企不完全信息静态博弈及分析 |
| 6.5 小结 |
| 第7章 银企合作冲突微分对策及博弈 |
| 7.1 合作博弈与非合作博弈基础 |
| 7.2 银企的合作创新博弈分析 |
| 7.3 银企对抗微分对策及博弈分析 |
| 7.4 银企合作竞争博弈及分析 |
| 7.5 银企主从微分对策及博弈解 |
| 7.6 小结 |
| 第8章 银企博弈互动及建模分析 |
| 8.1 博弈关系建模 |
| 8.2 模型最优解分析 |
| 8.3 银企新型互动关系建模 |
| 8.4 模型分析 |
| 8.5 小结 |
| 第9章 主观信用风险控制的链接及机制设计 |
| 9.1 内部链接机制设计提出 |
| 9.2 链接系统激励机制设计 |
| 9.3 信用风险控制的机制设计 |
| 9.4 信用风险控制的制度取向 |
| 9.5 小结 |
| 第10章 结论、不足与后续研究方向 |
| 10.1 主要工作与结论 |
| 10.2 研究局限及不足 |
| 10.3 后续研究及方向 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录1 主要符号 |
| 附录2 表目录 |
| 附录3 图目录 |
| 附录4 攻博期间发表论文情况 |
四、银企博弈关系建模及最优解分析（论文参考文献）
- [1]科技型中小企业贷款风险补偿机制的博弈仿真研究[D]. 陈华丰. 贵州财经大学, 2018(01)
- [2]涉农企业融资信用评价体系研究[D]. 刘锐. 西北农林科技大学, 2018(01)
- [3]基于“银—企”动态博弈的供应链融资平台构建[J]. 李诗华. 财会月刊, 2015(14)
- [4]商业银行住房抵押贷款风险管理研究[D]. 褚丽莉. 辽宁工程技术大学, 2012(05)
- [5]第三方物流企业融通仓服务研究[D]. 袁杰. 北京交通大学, 2010(12)
- [6]中国商业银行信用风险转移机制研究[D]. 褚景元. 武汉理工大学, 2009(01)
- [7]中国银行业制度风险规制研究[D]. 神玉飞. 复旦大学, 2008(04)
- [8]基于信贷风险控制的机制设计及优化选择[J]. 张啸川,李家军. 计算机工程与设计, 2007(24)
- [9]企业并购过程中的银行债权保全问题研究[D]. 潘宏. 湖南大学, 2006(11)
- [10]信用风险控制及其博弈分析[D]. 李家军. 西北工业大学, 2005(04)